إدارة مخاطر العملات الأجنبية في البنوك

إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.

تسليط الضوء على المنتج.

من خلال إدارة المخاطر، يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح أو تقليل المخاطر.

اتصل بنا.

هذه الصفحة حول:

لماذا تدير مخاطر صرف العملات الأجنبية؟

إن التغيرات في أسعار الصرف تؤدي إلى تغيرات في قيمة أصول الشركة وخصومها وتدفقاتها النقدية، خاصة عندما تكون مقومة بعملة أجنبية. لذلك، تؤثر التقلبات في أسواق العملات على دفعات الاستيراد الصادرة وصناديق التصدير الواردة. وتتأثر مخاطر صرف العمالت األجنبية بعوامل كثيرة مثل طول التعرض وتقلبات أسعار العمالت. من خلال إدارة المخاطر، يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح أو تقليل المخاطر.

أين تأتي هذه المخاطر من النقد الأجنبي؟

التجارة - سحب وتسديد الاستيراد / التصدير العملات الأجنبية القروض والمدفوعات من فواتير الاستيراد والتصدير المقومة بالعمالت الأجنبية التحويلات الداخلية والخارجية المقومة بالعمالت الأجنبية ما وراء البحار توزيعات الأرباح، على سبيل المثال. وعودة الوطن إلى الخارج في الخارج والمصروفات التشغيلية في الخارج، على سبيل المثال. دفع مصاريف رواتب الموظفين في الخارج في الخارج الأصول، على سبيل المثال. وأرصدة نقدية فائضة من الشركات التابعة الخارجية ومطلوبات ما وراء البحار، على سبيل المثال. الاقتراض بالعملة الأجنبية.

من ينبغي أن يكون مهتما؟

الشركات إعادة توزيعات الأرباح في الخارج و / أو دفع المصاريف التشغيلية الخارجية المستوردين / المصدرين الشركات تصفية الأصول في الخارج و / أو سداد الالتزامات الخارجية.

ما مدى تعرض نشاطك التجاري؟

تقدير القيمة الإجمالية لجميع مكونات عملك التي تتعرض لمخاطر صرف العملات الأجنبية ثم حساب ما سيحدث لربحيتك عندما تكون هناك تغيرات في أسعار الصرف المعنية. أيضا النظر في توقيت الدائنون والمدينون وتقدير التأثير المحتمل لتقلبات أسعار الصرف على الربح والخسارة الخاصة بك على مدى هذا الوقت (مثال 30، 60 أو 90 يوما)

ما الذي يمكنك القيام به للحد من مخاطر الصرف الأجنبي؟

يقدم هسك أسعار صرف العملات الأجنبية عبر الوقت الحقيقي من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لإضافة مرونة لعملياتك التجارية الدولية.

قم بتأمين هوامش ربح منتجاتك وخدماتك مقابل أسعار ميزانيتك في سوق عمل متقلب وغير متوقع.

مثالية عندما تحتاج إلى تغطية مخاطر العملات من البلدان التي لديها مراقبة العملات الأجنبية حيث الوصول إلى الأسواق المحلية إلى الأمام تقتصر على الشركات المحلية فقط.

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة مستمدة من مصادر نعتقد أنها موثوقة، ولكننا لم نتحقق بشكل مستقل. لا يضمن هسك دقة أو اكتمال هذه المعلومات ولا يتحمل مسؤولية أخطاء نقل البيانات الواقعية أو التحليلية، كما أنه لا يكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن اعتماد أي شخص على ذلك دون إشعار. المعلومات الواردة هنا ليست عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أو الاشتراك في أي عملة أو أداة ذات صلة أو أداة استثمار أخرى والمقصود للعملاء من المؤسسات وليس المقصود لاستخدام العملاء من القطاع الخاص. وتهدف المعلومات الواردة هنا إلى أن توزع في مجملها. ولم يولى أي اعتبار للأهداف الاستثمارية الخاصة أو الحالة المالية أو الاحتياجات الخاصة لأي متلق. ما لم يسمح القانون الحاكم بخلاف ذلك، يجب عليك الاتصال بأحد أعضاء مجموعة هسك في نطاق ولايتكم المحلية إذا كنت ترغب في استخدام خدمات مجموعة هسك في تنفيذ معاملة في أي استثمار مذكورة في هذا الموقع.

اتصل بنا.

فرع محدد.

طرق للبنك.

حول هسك.

مركز المعرفة.

مركز الموارد.

معلومات مهمة.

مواقع هسك.

الخصوصية والأمن سياسة الارتباط التشعبي شروط الاستخدام نصائح الأمان © كوبيرايت. هونغ كونغ وشنغهاي المصرفية المحدودة 2002-2018. كل الحقوق محفوظة.

إنك تغادر موقع بنك إتش إس بي سي التجاري المصرفي.

يرجى العلم بأن سياسات الموقع الأخرى ستختلف عن بنود وشروط موقع الويب وسياسة الخصوصية. سيتم فتح الموقع التالي في نافذة متصفح جديدة أو علامة تبويب جديدة.

أنت تغادر موقع هسك سمب.

يرجى العلم بأن سياسات الموقع الخارجية تختلف عن بنود وشروط موقع الويب وسياسة الخصوصية. سيتم فتح الموقع التالي في نافذة متصفح جديدة أو علامة تبويب جديدة.

إدارة المخاطر في القطاع المصرفي.

وفي سياق عملياتها، تواجه المصارف دائما أنواعا مختلفة من المخاطر التي قد يكون لها تأثير سلبي محتمل على أعمالها. وتلتزم البنوك بإنشاء نظام شامل وموثوق إلدارة المخاطر، ومتكامل في جميع األنشطة التجارية، ويضمن أن تكون المخاطر المتعلقة بالبنك متوافقة دائما مع الميل المحدد للمخاطر.

استراتيجية وسياسات إدارة المخاطر، فضلا عن إجراءات تحديد المخاطر وقياسها، أي لتقييم المخاطر وإدارة المخاطر؛ التنظيم الداخلي المناسب، أي الهيكل التنظيمي للبنك؛ عملية فعالة وكفؤة إلدارة المخاطر تغطي جميع المخاطر التي يتعرض لها البنك أو التي يحتمل أن يتعرض لها في عملياته. • نظام رقابة داخلية كاف؛ نظام المعلومات المناسبة؛ عملية كافية لتقييم كفاية رأس المال الداخلي.

تتعرض البنوك في عملياتها بشكل خاص للمخاطر التالية أو قد تتعرض للمخاطر التالية: مخاطر السيولة، مخاطر االئتمان) بما في ذلك المخاطر المتبقية، مخاطر التخفيف، مخاطر التسوية / التسليم، ومخاطر الطرف اآلخر (. مخاطر معدل الفائدة؛ مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر السوق األخرى. ولا سيما مخاطر تعرض البنك لشخص واحد أو لمجموعة من الأشخاص ذوي الصلة؛ مخاطر االستثمار بالبنك. المخاطر المتعلقة ببلد منشأ المنشأة التي يتعرض لها البنك (مخاطر البلد). بما في ذلك المخاطر القانونية؛ مخاطر االمتثال لعمليات البنك. وخطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ والمخاطر الاستراتيجية.

مخاطر السيولة هي مخاطر احتمال حدوث آثار سلبية على النتيجة المالية للبنك ورأس المال بسبب عجز البنك عن الوفاء بالمطلوبات المستحقة الناجمة عن سحب مصادر التمويل الحالية، أي عدم القدرة على جمع أموال جديدة (التمويل) مخاطر السيولة (، وتحويل املمتلكات إلى األصول السائلة بصورة مشددة بسبب تعطل السوق) مخاطر السيولة في السوق (. مخاطر االئتمان هي مخاطر احتمال حدوث آثار سلبية على النتيجة المالية للبنك ورأس المال بسبب عجز المدين عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك. المخاطر المتبقية هي احتمال حدوث آثار ضارة على النتائج المالية للبنك ورأس المال بسبب أن تقنيات تخفيف مخاطر االئتمان أقل كفاءة من المتوقع أو أن تطبيقها ليس له تأثير كاف على تخفيف المخاطر التي يتعرض لها البنك . مخاطر التخفیف ھي احتمال حدوث آثار ضارة علی النتائج المالیة للبنك ورأس المال بسبب انخفاض قیمة الذمم المدینة المشتراة نتیجة للمطلوبات النقدیة أو غیر النقدیة للدائن السابق للمقترض. مخاطر التسوية / التسليم هي احتمال حدوث آثار سلبية على النتيجة المالية للبنك ورأس المال الناجم عن المعاملات غير المستقرة أو إخفاق الطرف المقابل في تسليم معاملات التوصيل المجاني في تاريخ التسليم المقرر؛ مخاطر االئتمان للطرف المقابل هي احتمال حدوث آثار سلبية على النتيجة المالية للبنك ورأس المال الناتج عن إخفاق الطرف اآلخر في تسوية التزاماته في معاملة ما قبل التسوية النهائية للتدفقات النقدية للمعاملة أو تسوية المطلوبات النقدية في المعاملة المعنية. تنطوي مخاطر السوق على مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر األسعار على سندات الدين ومخاطر األسعار على أسهم حقوق الملكية ومخاطر السلع. مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر احتمال حدوث آثار سلبية على النتيجة المالية للبنك ورأسماله بسبب بنود الدفاتر المصرفية الناجمة عن التغيرات في أسعار الفائدة. مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر احتمال حدوث آثار سلبية على النتيجة المالية للبنك ورأس المال بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. اإن خماطر الرتكز هي املخاطر التي تنساأ بسورة مباسرة اأو غري مباسرة من تعرس البنك لنفس مسدر املخاطر اأو نفسه اأو نفس املخاطر اأو ما يماثلها. تتشمن خماطر التعرس ملخاطر البنك خماطر تعرس البنك لشخض واحد اأو جمموعة من الأشخاض ذوي الشلة. وتتسمن خماطر الستثمار يف البنك خماطر استثماراته يف سركات القطاع غري املايل واملوجودات الثابتة والعقارات الستثمارية. مخاطر البلد هي مخاطر تتعلق ببلد منشأ الشخص الذي يتعرض له البنك، أي مخاطر التأثيرات السلبية على النتائج المالية للبنك ورأس المال بسبب عجز البنك عن تحصيل الذمم المدينة من هذا الشخص لأسباب تنشأ من الظروف السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في بلد منشأ هذا الشخص. مخاطر التشغيل هي مخاطر التأثيرات السلبية المحتملة على النتائج المالية للبنك ورأس المال الناجم عن السهو) غير المتعمد والمتعمد (في عمل الموظفين، وعدم كفاية اإلجراءات والعمليات الداخلية، وعدم كفاية إدارة المعلومات واألنظمة األخرى، وكذلك األحداث الخارجية غير المتوقعة . كما تتضمن المخاطر التشغيلية المخاطر القانونية. المخاطر القانونية هي مخاطر الخسارة الناجمة عن العقوبات والعقوبات الناشئة عن النزاعات القضائية بسبب خرق الالتزامات التعاقدية والقانونية والعقوبات والعقوبات الصادرة عن هيئة تنظيمية. مخاطر االمتثال لعمليات البنك هي احتمال حدوث آثار سلبية على النتائج المالية للبنك ورأس المال نتيجة لعدم االلتزام بعملياته بالقانون واألنظمة األخرى ومعايير العمليات ومكافحة غسل األموال ومكافحته) وإجراءات التمويل، وغيرها من الإجراءات، فضلا عن غيرها من الأفعال التي تحكم عمليات البنك، ولا سيما تشمل مخاطر فرض عقوبات من قبل السلطة التنظيمية، وخطر الخسائر المالية ومخاطر السمعة. وتتعلق مخاطر السمعة باحتمال وقوع خسائر ناتجة عن آثار سلبية على وضع البنك في السوق. وتتمثل املخاطر االسرتاتيجية يف احتمالية حدوث اآثار سلبية على النتائج املالية للبنك ورأس املال نتيجة لعدم وجود سياسات واسرتاتيجيات مناسبة وتنفيذها غري املالئم وكذلك التغريات يف البيئة التي يعمل فيها البنك اأو عدم وجود استجابة مالئمة للبنك إلى تلك التغييرات.

إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية في البنوك التجارية في باكستان.

من قبل صبري، ماروف حسين، مس.

خطورة التبادل الاجنبي.

تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية عندما يحتفظ البنك بأصول أو مطلوبات أجنبية.

والعملات والتأثيرات على أرباح ورأس مال البنك بسبب التقلبات في.

أسعار الصرف. لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيكون سعر الصرف في القادم.

يمكن أن تتحرك في أي اتجاه صعودي أو نزولي بغض النظر عن ما.

كانت التقديرات والتنبؤات. هذه الحركة غير المؤكدة تشكل تهديدا لل.

والأرباح ورأس مال البنك، إذا كانت هذه الحركة غير مرغوب فيها و.

مخاطر الصرف الأجنبي يمكن أن تكون إما المعاملات أو يمكن أن تكون متعدية.

عندما يتغير سعر الصرف بشكل غير مؤات فإنه يؤدي إلى مخاطر المعاملات، كما.

الاسم يعني بسبب المعاملات في العملات الأجنبية، ويمكن التحوط.

باستخدام تقنيات مختلفة. المخاطر الأخرى هي المخاطر المحاسبية.

تنشأ نتيجة لترجمة الموجودات المحتفظ بها بالعملات الأجنبية أو في الخارج.

مخاطر صرف العمالت األجنبية في البنوك التجارية.

البنوك التجارية، والتعامل بنشاط في العملات الأجنبية القابضة الأصول و.

الخصوم بالعملات الأجنبية المقومة، تتعرض بشكل مستمر للأجانب.

مخاطر الصرف. مخاطر صرف العملات الأجنبية للبنك التجاري يأتي من.

والخدمات التجارية وغير التجارية جدا.

وتشمل أنشطة تداول العملات الأجنبية (سوندرز & أمب؛ كورنيت، 2003) ما يلي:

1. شراء وبيع العملات الأجنبية للسماح للعملاء بالمشاركة.

في والمعاملات التجارية التجارية الدولية كاملة.

2. شراء وبيع العملات الأجنبية للسماح للعملاء (أو.

المؤسسة المالية نفسها) لاتخاذ مواقف في الأجنبية الحقيقية والمالية.

3. شراء وبيع العمالت األجنبية ألغراض التحوط للمقاصة.

العميل (أو في نفسها) التعرض بأي عملة معينة.

4. شراء وبيع العملات الأجنبية لأغراض المضاربة.

على توقعات أو توقع تحركات مستقبلية في أسعار صرف العملات الأجنبية.

الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه لا تعرض البنك التجاري ل.

مخاطر صرف العملات الأجنبیة نتیجة لکل ما سبق. البنك التجاري هو.

معرضة لمخاطر الصرف الأجنبي فقط إلى الحد الذي لم يتم التحوط فيه.

أو تغطي موقفها. أينما كان هناك أي شك في أن التبادل في المستقبل.

وسوف تؤثر أسعار الفائدة على قيمة الأدوات المالية، وهناك يكمن النقد الأجنبي.

مخاطر مصرف تجاري. مخاطر الصرف الأجنبي لا تكمن في المستقبل.

يتم تعريف سعر الصرف مسبقا باستخدام أدوات وأدوات مختلفة من قبل البنك.

الأنشطة التجارية المذكورة أعلاه هي الأنشطة التجارية النموذجية ل.

البنك التجاري وجميع هذه الأنشطة لا تنطوي على التعرض للمخاطر من.

بنك. أول 1 & أمب؛ يتم تنفيذ 2 الأنشطة من قبل البنك التجاري نيابة عن.

يتم تحويل العمالء ومخاطر صرف العمالت األجنبية إلى العمالء.

البنك يأخذ الوكالة دور في هذه الحالة. النشاط الثالث للبنك ينطوي على التحوط و.

ال يوجد خطر في هذا األمر، كما قام البنك بتحوط مخاطره من خالل تحديده مسبقا.

وسعر الصرف مع المؤسسات المالية الأخرى باستخدام مختلف المالية.

الصكوك. والرابع ينطوي على المخاطر التي قد تؤدي إلى الربح أو الخسارة.

بسبب نتيجة غير متوقعة. جاهز، بقعة، إلى الأمام & أمب؛ مبادلة هي فكس الرئيسي.

في حين أن المنتجات والخدمات المصرفية في النقد الأجنبي تعطي.

إلى التعرض لمخاطر العمالت األجنبية غير المتداولة.

تعرض العمالت األجنبية لبنك تجاري.

إن أي موقف غير محوط بعملة معينة يؤدي إلى مخاطر صرف العمالت األجنبية ومثل هذه المخاطر.

يقال إن الوظيفة مفتوحة في تلك العملة بالذات. إذا باع البنك.

المزيد من العملات الأجنبية مما كان قد اشترى، ويقال أن تكون قصيرة قصيرة في ذلك.

أو بدلا من ذلك إذا اشترى أكثر من العملات الأجنبية.

شراؤها مما هو عليه في صافي موقف طويل. كل من هذه المواقف تتعرض ل.

حيث قد تنخفض قيمة العملة األجنبية مقارنة باملنطقة احمللية أو املنزلية.

العملة ويصبح سببا لخسارة كبيرة للبنك إذا كان في صافي طويل.

أو العملة الأجنبية قد يرتفع في القيمة ويسبب خسائر إذا كان البنك.

صافي قصير في تلك العملة.

ومن المعروف أيضا موقف طويل باسم O الفيربوت أو صافي موقف الأصول وقصيرة.

ويعرف الموقف أيضا باسم صافي المسؤولية أو الإفراط في البيع الموقف. مجموع كل شبكة.

أسيت بوسيتيونس & أمب؛ ومن المعروف أن مواقع صافي المسؤولية هي صافي المركز المفتوح أو صافي.

التعرض للعملة الأجنبية.

"صافي التعرض للعملات الأجنبية" يعطي معلومات عن الخارجية.

مخاطر الصرف التي افترضها البنك في ذلك الوقت. هذه.

يمثل الرقم مركز البنك غير المغطى بجميع العمالت األجنبية. ا.

يظهر الرقم السلبي صافي موقف قصير في حين يظهر الرقم الإيجابي صافي المفتوحة.

تقلبات أسعار الصرف.

هناك تذبذب في الوقت الحقيقي في سعر الصرف العائم. سعر الصرف.

يقيس التقلب الدرجة التي يتقلب فيها سعر الصرف أو يتغير.

فترة من الزمن. ويقال إن سعر الصرف أكثر تقلبا إذا كان هناك المزيد.

أو صعودا وهبوطا متكررا أو أقل تقلبا إذا كان هناك تغيرات أقل في أكثر من.

إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.

وعندما يتعامل البنك التجاري بالعملة الأجنبية، فإنه معرض لمخاطر.

سعر الصرف. عندما تتم هذه المعاملات نيابة عن العملاء، و.

يتم نقل المخاطر أيضا إليهم وليس لدى البنك أي تعرض. موجودات البنك & أمب؛

فإن المطلوبات بالعملات الأجنبية أو الأصول والخصوم في بلدان أخرى ترتفع.

إلى مخاطر صرف العمالت األجنبية التي يجب أن يديرها البنك.

يتم تخفيف مخاطر صرف العمالت األجنبية باستخدام أساليب تحوط مختلفة.

التحوط هو وسيلة باستخدام البنك الذي يلغي أو يقلل من مخاطرها.

مكشف. ويمكن إجراء التحوط بطرق مختلفة:

1. أصول العملات الأجنبية & أمب؛ مطابقة المطلوبات: مطابقات البنوك التجارية.

وموجوداتها ومطلوباتها بالعمالت األجنبية لضمان توزيع أرباحها.

التعامل في الفوركس. باستخدام هذه التقنية يتم ضمان انتشار الربح الإيجابي.

بغض النظر عن التحركات في سعر الصرف في آجال استحقاقها.

هذه الموجودات والمطلوبات، في فترة الاستثمار. على سبيل المثال، إذا كان المصرف.

له مسؤولية في شكل وديعة لمدة سنة واحدة بالدولار الأمريكي بمعدل 3٪ p. a. و.

لديها مسؤولية أخرى من نفس النوع ولكن في يير @ 10٪ p. a.، فإنه يمكن أن تتطابق معها.

الموجودات مع هذه المطلوبات عن طريق دفع دولار أمريكي بمعدل 4.5٪. و يير @

15٪ p. a. باستخدام هذا البنك قد أغلقت في الربح من انتشار. البنك سوف.

جيت أوس $ & أمب؛ يير لسداد أصل وسعر الصرف لن يؤثر على.

تكلفة تبادل العملات.

2. التحوط باستخدام المشتقات: يستخدم البنك التجاري العملة األجنبية.

المشتقات للتحوط من مخاطر صرف العمالت األجنبية. مشتقات العمالت األجنبية هي:

ا. العملات الأجنبية الآجلة.

ب. مبادلة العملات الأجنبية.

ج. خيارات العملات الأجنبية.

د. عقود العمالت األجنبية اآلجلة.

الأكثر شعبية من بين جميع الآخرين كما ذكر أعلاه هي الفوركس إلى الأمام.

انكماش. بدلا من مطابقة بنك الأصول والخصوم فكس يدخل إلى الأمام.

عقد له نفس الاستحقاق. على سبيل المثال في الأمثلة أعلاه البنك يفعل.

لا تحتاج إلى دفع القروض في نفس العملة بدلا من ذلك يستخدم إلى الأمام.

عقود لعزل مخاطر العملات الأجنبية. ومن السمات الهامة لهذه العقود ذلك.

فإنها لا تظهر في الميزانية العمومية للبنك بدلا من ذلك يظهر تحت.

رئيس قسم الطوارئ، الالتزامات وبالتالي فهي خارج الميزانية العمومية.

3. التحوط من خالل تنويع محفظة األصول وااللتزامات األجنبية:

وتحاول البنوك التجارية التخفيف من مخاطر العملة األجنبية على الفرد.

العملة عن طريق االحتفاظ بمراكز األصول والخصوم متعددة العملات. حيازة الأصول.

والخصوم في مختلف العملات الأجنبية لا يقلل من مخاطر.

محفظة أصول وخصوم البنك وحده ولكن أيضا أقل بكثير.

تكلفة رأس المال. إن خطر االحتفاظ بأي مركز صاف مفتوح بالعملة هو.

وتنوعت من خلال عقد موقف بالعملة الأجنبية. السبب الرئيسي لهذا.

هو التضخم التفاضلي وأسعار الفائدة في مختلف البلدان. الكل تقريبا.

تحتفظ البنوك التجارية بهذا النوع من محافظ الأصول والخصوم المتعددة العملات.

دور البنك المركزي في إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.

البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تسعى باستمرار لتحقيق المالية.

الاستقرار في اقتصادات كل منها. تقريبا جميع قضايا البنوك المركزية.

مبادئ توجيهية لإدارة المخاطر في المصارف التجارية التي يتعين عليها.

إتبع. كما أصدر مصرف الدولة الباكستاني مجموعة شاملة من المبادئ التوجيهية.

لإدارة مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المصارف التجارية.

بما في ذلك مخاطر الصرف الأجنبي. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية الحد الأدنى.

ومتطلبات وإجراءات إدارة المخاطر التي يواجهها مصرف تجاري.

التركيز على إنشاء لجنة إدارة المخاطر & أمب؛ الأصول والخصوم.

لجنة الإدارة من قبل البنوك، ووضع حدود للمراكز المفتوحة،

قياس & أمب؛ السيطرة على المخاطر، التدقيق المستقل لعملية إدارة المخاطر.

ومجلس إدارة الأدوار، إدارة.

مخاطر صرف العملات الأجنبية & أمب؛ جمعية مع أنواع أخرى من المخاطر.

مخاطر العملات الأجنبية ليس فقط تأثير تحركات أسعار الصرف السلبية على.

أرباح البنك بسبب مواقف مفتوحة مختلفة عقدت؛ فإنه يؤثر على الأرباح.

وأمبير. عاصمة البنك بطرق مختلفة.

وفقا للمبادئ التوجيهية لإدارة المخاطر المنشورة من قبل بنك الدولة الباكستاني ل.

البنوك التجارية & أمب؛ مؤسسات التمویل الأصغر، مخاطر صرف العملات الأجنبیة تعرِّض أیضا مصرفا للفائدة.

مخاطر أسعار الفائدة بسبب عدم التطابق في نمط استحقاق األصول األجنبية و.

المطلوبات. حتى لو كانت آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المختلفة صحيحة.

ومطابقة، وعدم التطابق في تواريخ استحقاق المراكز الآجلة التي اتخذها البنك أيضا.

تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة. وبما أن المصارف تحتفظ بالأصول والخصوم الأجنبية.

العملة، فإنه يشكل أيضا خطرا كبيرا من الطرف المقابل (الافتراضي) المخاطر، وإن كان في.

مثل هذه الحالة لا يوجد رأس المال هو على المحك بسبب المبدأ الافتراضي لل.

العقود ولكن لا يزال البنك للدخول في مواقف مختلفة وإلى الأمام إلى.

تغطية مثل هذه المعاملات الفاشلة. في هذه الحالة يواجه البنك تكلفة الاستبدال اعتمادا.

على أسعار الصرف في ذلك الوقت. معاملات الفوركس مع الأطراف.

تقع خارج وطنهم يؤدي أيضا إلى خطر المنطقة الزمنية، والمخاطر الناشئة.

بسبب الاختلاف في وقت التسوية بين الأسواق في اثنين مختلفين.

والمناطق الزمنية، والمخاطر السيادية أو القطرية.

وتركز الدراسة على المجالات المذكورة أدناه ومحاولة الحصول على الإجابات على.

في أعقاب الأسئلة المتعلقة بإدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية في.

البنوك التجارية في باكستان:

1 - تواجه المصارف التجارية الباكستانية مخاطر صرف العملات الأجنبية.

دراسة التعرض لمخاطر العملات الأجنبية من البنوك التجارية في.

باكستان. سواء تعرض العملات الأجنبية التجارية.

وتعتمد المصارف في باكستان على وضع الملكية (القطاع العام.

البنك التجاري أو البنك المحلي الخاص)، نوعه (التقليدية أو.

الإسلامية)، حجمها وسعر الصرف التقلب؟ هل هنالك أي.

الفرق بين التعرض للعملات الأجنبية التقليدية.

البنوك والمصارف الإسلامية.

2 - كيف تدير المصارف التجارية الباكستانية النقد الأجنبي.

خطر؟ ما هي الأدوات المختلفة & أمب؛ الأدوات المستخدمة من قبل.

المصارف التجارية في باكستان لإدارة مخاطر العملات الأجنبية.

هل هناك أي أدوات تستخدمها البنوك التجارية في.

إذا كانت اإلجابة بنعم، فما هي األدوات التي يستخدمونها؟

هل تستخدم جميع البنوك نفس الأدوات؟

3. ما هي مشتقات العملة التي يتم استخدامها من قبل.

البنوك التجارية في باكستان؟ هل استخدام هذه الأدوات.

تعتمد على حالة الملكية، نوعها، حجم البنك & أمب؛ تبادل.

4. دراسة الدخل من التعامل بالعملات الأجنبية من قبل.

البنوك التجارية في باكستان؟ مقارنة الدخل من التعامل.

بالعملات الأجنبية للبنوك التجارية في باكستان بين.

فئات الملكية المختلفة (المصارف التجارية للقطاع العام.

والمصارف المحلية الخاصة وأنواعها (التقليدية والإسلامية). هل.

باستخدام مزيج مختلف من مشتقات العملات يكون لها أي تأثير على.

دخل البنك؟ هل حجم تقلب البنك أو سعر الصرف.

هل لها أي تأثير على الدخل من التعامل بالعملات الأجنبية؟

لم یکن ھناك أي عمل ھام في مخاطر صرف العملات الأجنبیة.

الإدارة في البنوك التجارية في باكستان من قبل. ليس هناك أي أيضا.

ما يكفي من الأدبيات المتاحة حول هذا الموضوع المحدد. وقد تم القيام بعمل مختلف.

في أوقات مختلفة فيما يتعلق بمواضيع مختلفة متضمنة في هدف البحث.

هذه الدراسة. وترد هنا لمحة عامة عن المؤلفات الموجودة.

ولا يمكن إهمال أهمية إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.

أي شركة أو مؤسسة مصرفية. تواجه البنوك إدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية.

بسبب التعامل بالعمالت األجنبية نتيجة العمليات في الدول األجنبية أو.

التعامل مع النقد الأجنبي لحسابهم الخاص أو لحساب العملاء.

مخاطر سعر الصرف هي جزء لا يتجزأ من قرار كل شركة فيما يتعلق بالأجانب.

تعرض العملات (ألايانيس، إهريغ، و وستون). تحوط مخاطر العملة.

تنطوي الاستراتيجيات على القضاء على مخاطر العملات أو الحد منها، وتحتاج إلى فهم.

لكل من الطرق التي يمكن أن تؤثر بها مخاطر سعر الصرف على عمليات.

والعوامل الاقتصادية والتقنيات للتعامل مع الآثار المترتبة على المخاطر الناتجة.

(بارتون، شينكير، ووكر، 2002).

مخاطر العمالت األجنبية هي مصدر هام للمخاطر بالنسبة للقطاع المصرفي.

أجريت دراسات مختلفة في أجزاء مختلفة من العالم. (بابايوانو M.

زاي، 2006) إن التعرض لمخاطر العملات الأجنبية وإدارة المخاطر مهم جدا.

الشركة لتجنب أي ضعف من تقلبات أسعار الصرف التي يمكن.

تؤثر على الأرباح وقيم الأصول بطريقة سلبية. أنواع مختلفة التقليدية من.

ومخاطر الصرف الأجنبي، أي المخاطر متعدية، والمعاملات، والمخاطر الاقتصادية.

استعرض. أيضا طرق واستراتيجيات مختلفة لإدارة مخاطر العملات الأجنبية.

تم تحليلها جنبا إلى جنب مع مزايا وعيوب كل استراتيجية و.

تقنية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أفضل الممارسات المنتشرة على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع.

بيانات عن المشتقات المالية وممارسات التحوط من قبل الشركات الأمريكية.

وقد تم التحقيق في مصادر المخاطر للقطاع المصرفي من قبل العديد من الباحثين في.

الاقتصادات المختلفة. (دوغارد & أمب؛ فالنتين، 1993) مصادر مختلفة.

من المخاطر ووجدوا أن أسعار أسهم البنوك لها علاقة مع.

ومتغيرات مختلفة مثل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وربحية البنوك و.

عامل مخاطر السوق. ووفقا لهم خلال الفترة من 1983 إلى 1991، سهم.

استجابت أسعار البنوك مع ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي.

(إيريو & أمب؛ فاف، 2000) درس خطر الصرف الأجنبي في الصناعات في أستراليا.

بما في ذلك القطاع المصرفي. ووفقا لهم، والصناعة المصرفية ككل القيام به.

إدارة مخاطر صرف العمالت األجنبية الفعالة وبالتالي فإن هذا النوع من المخاطر هو.

غير مهم في تسعير أسهم الشركات المصرفية.

دراسة أجريت على 48 أكبر البنوك التجارية الأمريكية (تشوي، إلياسياني، & أمب؛

كوبيكي، 1992) للفترة 1975-1987 أن آثار سعر الصرف.

تعتمد على صافي موقف البنك بالعملات الأجنبية. وفقا لهم،

عندما كان لدى البنوك صافي موقف إيجابي، وانخفاض قيمة العملات الأجنبية.

مما أثر سلبا على أسعار أسهم البنوك قبل عام 1979 وبعد عام 1979.

استجابت عائدات البنوك من الأسهم بشكل إيجابي مع انخفاض قيمة الأجانب.

حيث تغيرت البنوك من المراكز الصافية اإليجابية إلى السالبة. في.

دراسة مماثلة عن البنوك الكندية (أتيندهو & أمب؛ غوي، 2001)، تم العثور عليها.

البنوك الكندية أن أسعار الأسهم استجابت بشكل إيجابي مع انخفاض قيمة.

كما أن مخاطر صرف العمالت األجنبية تعتبر أحد المصادر الرئيسية للمخاطر.

أفريقيا. (والتر & أمب؛ تويدروس، 2004) التحقيق في العملة الأجنبية.

تعرض سعر الصرف للبنوك التجارية الكبرى في جنوب أفريقيا مع.

مساعدة من نموذج السوق المعزز. ووفقا لهذه الدراسة، جميع الأربعة الرئيسية.

تعرض البنوك في جنوب أفريقيا مخاطر الصرف األجنبي وموقف صافي األصول.

بالعمالت األجنبية هو مؤشر ضعيف لمخاطر صرف العمالت األجنبية.

(شمس الدين، 2009) أن اعتماد نظام سعر الصرف المرن في.

1983 جنبا إلى جنب مع النظام المالي العولمة كشفت البنوك الاسترالية ل.

مخاطر جديدة جنبا إلى جنب مع فرص جديدة. ووفقا له البنوك الصغيرة هي.

محصنة من التغيرات في الفائدة وسعر الصرف.

اختيار استراتيجية التحوط المناسبة غالبا ما يكون مهمة صعبة بسبب.

والصعوبات التي ينطوي عليها قياس التعرض الحالي للمخاطر الحالية والبت فيها.

درجة مناسبة من التعرض للمخاطر التي يجب أن تكون محمية. الحاجة ل.

بدأت إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية تنشأ بعد سقوط بريتون.

وفي نهاية ربط الدولار الأمريكي بالذهب في عام 1973.

(بابايوانو M.، 2001) مسألة إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية.

فإن الشركات في القطاع غير المالي مستقلة عن أعمالها الرئيسية.

وعادة ما يتم التعامل معها بشكل مستقل مع خزانات الشركات. في معظم.

الشركات هناك لجان مستقلة تعمل للإشراف على الخزينة.

استراتيجية إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية (ومخاطر أسعار الفائدة) (لام،

2003). وهو يبين بوضوح أهمية أن الشركات تعطي أهمية كبيرة.

والاهتمام بقضايا وتقنيات إدارة المخاطر. في المقابل، الدولية.

عادة ما يستخدم المستثمرون أصولهم وخصومهم الأساسية لإدارة الأجانب.

مخاطر الصرف. وبما أن تعرض العملة للمستثمر الدولي هو أساسا.

فيما يتعلق بمخاطر الترجمة على الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها بالعمالت األجنبية.

تميل إلى النظر في العملات الأجنبية كفئة أصول منفصلة، ​​منفصلة تماما عن.

الأصول الأخرى، التي تتطلب ولاية تراكب العملة (ألين، 2003).

تستخدم البنوك مشتقات إلدارة مخاطر العمالت األجنبية. مراجعة الأدبيات حول.

يتم استخدام مخاطر المشتقات وخماطر العمالت األجنبية لدى البنوك هنا.

وهناك الكثير من الأدبيات التي تبين أن أدوات إدارة العملات الأجنبية.

والحد بشكل كبير من التعرض للعملات الأجنبية. واحدة من هذه الدراسة أجريت على ذلك.

(أليانيس، جورج، أوفيك، & أمب؛ إيلي، 2001)، باستخدام S & أمب؛ P 500 الشركات غير المالية.

مع مساعدة من تحليل متعدد المتغيرات اقترح أنه مع استخدام الأجانب.

مشتقات العملة، يتم تخفيض مخاطر صرف العملات الأجنبية بشكل ملحوظ.

(هيو هوا أو يونغ، فاف، & أمب؛ تشالمرز، 2006) التحقيق في أنشطة المشتقات المالية.

في البنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحاولت اكتشاف هذا المستوى من المشتقات.

يرتبط الاستخدام مع تصورات السوق حول سعر الفائدة والتبادل.

معدلات. ولم يجدوا أي علاقة هامة بين أنشطة المشتقات.

من البنوك والتعرضات.

ويسمح التحوط للمصارف التجارية بإدارة مخاطر الصرف الأجنبي ولكن.

التحوط نفسه يشكل خطرا إضافيا على البنك. (غاندي G. S.، 2006) في ورقة ل.

"المحاسب القانوني" ل إنست. من المحاسبين القانونيين في الهند هو.

أن مشتقات العملات مثل العقود الآجلة للعملات، والعملات الآجلة،

مقايضات العملات وخيارات العملات تساعد في التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية.

والشركات وغيرها من وسائل التحوط بما في ذلك مواقف إيقاف ضد.

والأصول الأساسية والأسواق النقدية هي في حد ذاتها محفوفة بالمخاطر. التحوط والتحوط.

والحق هما أمران مختلفان. إذا لم يتم التحوط بشكل صحيح بالطريقة الصحيحة،

يمكن أن تصبح نفسها مصدرا خطيرا للمخاطر ولديها إمكانية أن تشكل خطورة.

خسارة مالية للشركة.

وتؤدي التقلبات في سعر صرف العملات الأجنبية إلى إحداث تغييرات في عائدات المحفظة.

حيث أن أسعار الصرف المستقبلية غير المؤكدة تترجم عوائد االستثمارات.

مقومة بالعمالت األجنبية إلى عوائد بالدوالر األمريكي. خطورة التبادل الاجنبي.

يمكن أن تدار إذا كان تنويع المحفظة تتم عبر الأصول في.

عملات مختلفة. يمكن أن تتأثر التدفقات النقدية للمحفظة أو تتغير من قبل.

استخدام الأوراق المالية المشتقة. استخدام مشتقات العملات بالإضافة إلى ذلك.

ويقلل من خطر محفظة متنوعة بأكملها (أبكن & شريخاند، 1997).

إن مشتقات العملة ال تساعد فقط في التحوط من مخاطر صرف العمالت األجنبية.

ومع ذلك، نظرا لكفاءة المعلومات الناتجة عن الاستخدام.

من مشتقات العملات يجعل أسواق العملات أكثر كفاءة وتبادل.

معدلات أقل توقعات قادرة (ليو، 2007)

"خيارات العملات الأجنبية" هي الأدوات المشتقة التي تعطي المشتري.

هذا الخيار الحق ولكن ليس الالتزام بممارسة معاملة محددة في.

زوج العملة الذي يقوم على أساس العقد المشتقات المعني. ويخول المشتري.

خيار المرونة في ممارسة تسوية ذلك الخيار أم لا. المقالة.

تركز على ديناميات التحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية مع الاستخدام.

تطبيقات خيارات العملة. في الواقع، فإن خيارات العملات الأجنبية هي واحدة من.

أفضل الأدوات المتاحة للتحوط من مخاطر صرف العملات الأجنبية في مختلف الأجنبية.

ظروف السوق الصرف، مثل ظروف السوق المتقلبة، راكدة، صعودية أو.

سبحة. (غاندي G. S.، 2006)

المنهجية & أمب؛ متغيرات البناء.

يشرح هذا القسم عرضا تفصيليا للبيانات، الفترة الزمنية، أخذ العينات، مختلف.

التقنيات الإحصائية والإجراءات المستخدمة في الدراسة.

الفترة الزمنية لهذه الدراسة هي خمس سنوات من 2005-2009. السبب الرئيسي ل.

مع أخذ هذه الفترة في الاعتبار هو أن بنك الدولة الباكستاني يسمح.

استخدام المشتقات، وهو أمر حاسم لإدارة إدارة المخاطر من قبل.

البنوك التجارية، بحلول كانون الأول / ديسمبر 2004.

الأدوات من قبل بنك الدولة في باكستان مكنت البنوك التجارية لديها.

المساواة في الوصول إلى السوق. لذلك، تأخذ هذه الدراسة بعين الاعتبار الفترة.

من 2005 إلى 2009.

وقد استخدمت عينة من البيانات في هذه الدراسة وعينة تتكون من جميع.

البنوك التجارية المدرجة في بورصة كراتشي، كراتشي. عامة فقط.

قطاع البنوك التجارية والمصارف التجارية الخاصة المحلية مدرجة في.

بورصة كراتشي. هناك فرق بين عدد.

البنوك التجارية العاملة في باكستان وعدد البنوك التجارية.

المدرجة في بورصة كراتشي.

جدول رقم) 1 (: عدد البنوك التجارية العاملة في باكستان، مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، 2005-2009.

سنة عدد البنوك التجارية.

في باكستان (باستثناء.

مجموع حجم العينة 110.

عدد البنوك التجارية.

البنوك التي لم تدرج في باكستان وتعمل هنا، الخارجية.

البنوك، ليست مدرجة بسبب بعض القيود. وبالتالي، فإن هذه الدراسة لا.

دراسة إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية من قبل البنوك الأجنبية في باكستان.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة: استراتيجيات التحوط المتزامنة مقابل التحوط.

وتتحقق هذه الورقة من ديناميات نسبة التحوط للبنوك األميركية الكبيرة مع تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية. باستخدام إطار متوسط ​​التباين، تقوم الورقة بتقييم أداء التحوط عندما يتم تغطية مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر الصرف األجنبي بشكل منفصل مقابل نفس الوقت. وتقدر نسب التحوط الأمثل لاستراتيجيات التحوط المنفصلة والمتزامنة باستخدام نموذج غارتش متعدد المتغيرات. وقد وجد أن حجم نسب التحوط المنفصلة يفرط في تقدير نسب التحوط المتزامنة للبنوك التي تشارك في تمديدات القروض المحلية وعمليات الصرف الأجنبي. وتشير نتائج العينة والعينة على حد سواء إلى أن استراتيجية التحوط المتزامنة تتفوق على استراتيجية تحوط منفصلة. إن نتائج اختبار كفاءة التباين المتوسط ​​تدعم بقوة الدلالة الإحصائية لهذه النتيجة.

تصنيف جيل.

اختر خيارا لتحديد موقع / الوصول إلى هذه المقالة:

تحقق مما إذا كان لديك حق الوصول من خلال بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو مؤسستك.

البنك.

السياسة النقدية.

سعر صرف العملات.

المنشورات.

& كوبي؛ 2018 بنك جامايكا. كل الحقوق محفوظة.

الاستقرار النقدي.

وتحديد أسعار الفائدة للحفاظ على التضخم منخفض.

الاستقرار المالي.

مما يسهم في استقرار النظام المالي.

إصدار ملاحظات البنك.

السيطرة على عملتنا.

وقد بدأ مصرف جامايكا، الذي أنشأه قانون مصرف جامايكا (1960)، عملياته في أيار / مايو 1961، حيث أنهى نظام مجلس العملة الذي كان قائما منذ عام 1939.

جنرال لواء.

حوكمة الشركات.

نظام مالي.

ويقع البنك المركزي في صميم النظام المالي المحلي وهو مكلف بمسؤولية تعزيز والحفاظ على استقرار النظام المالي. ولتحقيق هذا الهدف، يشرف البنك على أنشطة هيئات أخذ الودائع. وباإلضافة إلى ذلك، يسعى البنك إلى تعزيز تطوير األسواق المالية المحلية، وينظم ويدعم أنظمة المقاصة والتسوية الرئيسية.

أنظمة الدفع.

الإشراف على مؤسسات أخذ الودائع.

السياسة النقدية.

وبموجب قانون بنك جامايكا (1960)، يهدف تسيير السياسة النقدية إلى تنظيم نمو الأموال والائتمانات بما يتماشى مع الموارد المتوقعة لتمويل النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل دون تقويض ظروف استقرار الأسعار.

سعر صرف العملات.

ويقدم قسم النقد الأجنبي معلومات حالية وتاريخية عن تحركات العملات الرئيسية فيما يتصل بدولار جامايكا. يوفر القسم أيضا تقنيات بحث قوية للمستخدمين لمعالجة البيانات وإنشاء تقارير تخصيص.

دقة.

وبموجب قانون بنك جامايكا، يتمتع المصرف المركزي بسلطة إصدار المذكرات والقطع النقدية المستخدمة في جامايكا وحدها.

الإحصاء.

وينشر مصرف جامايكا في صحيفة يومية كل ربع سنة بيانات الميزانية العمومية للمصارف التجارية وجمعيات البناء والمرخص لهم بموجب قانون المؤسسات المالية. وتستند هذه البيانات المالية إلى العوائد االحترازية غير المراجعة المقدمة من قبل المرخص لهم لبنك جامايكا والتي يجب أن تكون مصدقة من قبل إدارة المرخص له على أنها تعكس تمثيلا حقيقيا وعادال ألوضاع وظروف المؤسسة في تاريخ التقرير.

بيانات اقتصاديه.

البيانات المالية.

الإعلانات.

ويلتزم بنك جامايكا بتقديم معلومات عن أنشطته في الوقت المناسب وبشكل متواصل. وفي هذا الصدد، صمم هذا القسم لتوفير إمكانية الوصول إلى جميع الإطلاقات الرئيسية التي جمعها مصرف جامايكا.

الإعلانات.

المنشورات.

وتهدف منشورات بنك جامايكا إلى توفير تحليل اقتصادي ومالي جيد ومعلومات عن جامايكا، فضلا عن التحديثات المستكملة في الوقت المناسب بشأن المسائل المتصلة مباشرة بوظائف البنك.