التكيف-نظام التداول جافا

استخراج الإشارات الهجين، والتنبؤ، والتجارة المالية.
إيمتريكا: الاقتصاد القياسي واستراتيجيات التداول المالي.
توز-إيمتريكا: واجهة تداول التداول الآلي اليومية باستخدام التصفية المباشرة متعددة المتغيرات التكيفية.
الشكل 1: منصة التداول الآلي الآلي توز-إيمتريكا. ويتميز بسرعة الأداء الأمثل والتحليل، وتصميم ميزات تجارية فريدة من نوعها ل إيمتريكا لبناء مرشحات مباشرة في الوقت الحقيقي لتوليد إشارات التداول الآلي لما يقرب من أي الأصول المالية القابلة للتداول. تم بناء النظام باستخدام جافا، C، والوسطاء التفاعلية يب أبي في جافا.
المقدمة.
أنا أدرك أن أنا & # 8217؛ كان ميا (مفقود في العمل لغير-- النملون) في الأشهر الثلاثة الماضية على هذه بلوق، ولكن أؤكد لكم كان هناك سبب وجيه لغيابي الطويل. ليس فقط لقد وضعت مجموعة كبيرة من مختلف التحسين والتحليل والأدوات الإحصائية في إيمتريكا لبناء إشارات التداول المالية عالية الأداء موجهة نحو التداول اللحظي الذي سوف (ببطء) تقاسم على مدى عدة أشهر المقبلة (مع بعض من السر وصفات - sauce أبقى لنفسي والعملاء الحاليين بالطبع)، ولكن لقد بنيت أيضا، هندسيا واختبارها، وأخيرا وضعت في لجنة على أساس يومي الكوكب & # 8217؛ s أول منصة التداول الآلي الآلي تماما استنادا إلى مؤخرا (فت-أمدفا) (نهج التصفية المباشر متعدد المتغيرات التكيفية للتداول المالي). أنا أعرض لكم إيمتريكا & # 8217؛ ق أخت صغيرة، توز-إمتريكا.
وبالاقتران مع البرنامج الأصلي الذي وضعته للاقتصاد القياسي الهجين، وتحليل السلاسل الزمنية، واستخراج الإشارات، والهندسة متعددة المرشحات المباشرة التي تسمى إيمتريكا، تم بناء منصة توز-إمتريكا بطريقة توفر وسيلة سهلة الاستخدام لكنها قوية، وقابلة للتكيف، وتنوعا، و آلة التداول الآلي للتداول المالي لحظيا مع مجموعة متنوعة من الخيارات لبناء استراتيجيات التداول الخاصة بك اليوم باستخدام مدفا على أساس الأولويات المالية الخاصة بك. كونها مكتوبة تماما في جاوة و غنو ج، يستخدم نظام توز-إمتريكا حاليا وسطاء التداول (يب) محطة عمل التداول (توز) جافا أبي من أجل بناء الصفقات الآلي، وربط تغذية البيانات التاريخية اللازمة، وتوفير مجموعة متنوعة من بيانات القراد. وبالتالي من أجل تشغيل، فإن النظام يتطلب حساب التداول يب نشط. ومع ذلك، كما تناقش في ختام هذه المقالة، تم كتابة البرنامج بطريقة تتكيف بسهولة مع أي أبي منصة التداول / أبي أخرى، طالما أبي هو متاح في جافا أو لديه مغلفة جافا المتاحة.
الخطوات اللازمة لإنشاء وبناء بيئة التداول المالية لحظيا باستخدام إيمتريكا + توز-إيمتريكا هي سهلة. هناك أربعة منهم. لا يتم استخدام القمامة مؤشر التحليل الفني هنا، لا منهجيات المجال الزمني، أو حساب التفاضل والتكامل العشوائية. ويستند توز-إمتريكا تماما على نهج مجال التردد لبناء مرشحات متعددة المتغيرات في الوقت الحقيقي قوية والتي تم تصميمها لاستخراج الإشارات من الأصول المالية القابلة للتداول في أي رصد ثابت للترددات (الأكثر استخداما في تجربتي التجارية مع فت-أمدفا يجري 5 ، 15، 30، أو 60 دقيقة فترات). ما يجعل هذا النموذج من التداول المالي تنوعا هو القدرة على بناء إشارات التداول على أساس أولويات التداول الخاصة بك مع كل مرشح مصممة بشكل فريد للأصول المستهدفة ليتم تداولها. مع أن يقال، فإن الخطوات الأربع الرئيسية باستخدام كل من إيمتريكا و توز-إمتريكا هي كما يلي:
الخطوة الأولى لبناء بيئة التداول اللحظي هي بناء ما أسميه محفظة مدفا (التي سأحددها في لحظة وجيزة). ويتحقق هذا في واجهة توز-إيمتريكا التي هبت مع لوحة بناء محفظة سهلة الاستخدام هو مبين أدناه في الشكل 4. مع محفظة مدفا المطلوب، المحدد، واحد ثم يسير في ربط توز-إيمتريكا إلى يب ببساطة عن طريق الضغط على زر الاتصال على واجهة لتحميل البيانات التاريخية (انظر الشكل 3). مع حفظ البيانات التاريخية، ثم يتم استخدام برنامج إيمتريكا لتحميل البيانات التاريخية المحفوظة وبناء المرشحات للمحفظة معينة باستخدام وحدة مدفا في إيمتريكا (انظر الشكل 2). يتم إنشاء المرشحات باستخدام تسلسل من أدوات التحسين والتحليل مدفا الملكية. في إطار وحدة إيمتريكا مدفا، يمكن بناء ثلاثة أنواع مختلفة من المرشحات 1) مرشح الاتجاه الذي يستخرج الاتجاه تتحرك بسرعة 2) مرشح تمرير الفرقة لاستخراج الدورات المحلية، و 3) مرشح متعدد الموجات التي تستخرج كل من بطء والتحرك الاتجاه والدورات المحلية في وقت واحد. وبمجرد إنشاء المرشحات وحفظها في ملف (ملف. cft)، فإن نظام توز-إيمتريكا جاهز لاستخدامه في التداول إنترادي باستخدام المرشحات التي شيدت حديثا والأمثل (انظر الشكل 6).
الشكل 2: وحدة إيمتريكا مدفا لبناء فلاتر التداول. ميزات العشرات من التصميم والتحليل، ومكونات الأمثل لتناسب أولويات التداول للمستخدم ويستخدم جنبا إلى جنب مع واجهة توز-إمتريكا.
في الجزء المتبقي من هذه المقالة، أعطي لمحة عامة عن السمات الرئيسية لبرنامج توز-إمتريكا وكيف يمكن للمرء بسهولة إنشاء استراتيجية التداول الآلي عالية الأداء التي تناسب احتياجات المستخدم.
واجهة توز-إمتريكا.
وتتكون واجهة المستخدم الرسومية الرئيسية توز-إيمتريكا من عدة مكونات تسمح ببناء العديد من استراتيجيات التداول خلال اليوم الواحد، اعتمادا على أولويات التداول. ويبين الشكل 3 تخطيط واجهة المستخدم الرسومية بعد إطلاقه لأول مرة. المكون الأول هو القائمة العليا التي تحتوي على نظام توز، بعض متغيرات اتصال توز الأساسية التي، في معظم الحالات، ترك هذه المتغيرات في الوضع الافتراضي، وقائمة المحفظة. للوصول إلى القائمة الرئيسية لإعداد بيئة التداول مدفا، انقر فوق إعداد محفظة مدفا ضمن القائمة محفظة. بمجرد النقر فوق هذا، يتم عرض لوحة (كما هو مبين في الشكل 4) يضم المعلمات المطلوبة مسبقا لبناء بيئة التداول مدفا التي ينبغي أن يتم شغلها قبل بناء فلتر مدفا وتداوله أن يحدث. وترد أدناه المعلمات وقيمها المحتملة الشكل 4.
الشكل 3 & # 8211؛ واجهة توز-إمتريكا عندما أطلقت لأول مرة وكل شيء فارغ.
الشكل 4 & # 8211؛ إعداد لوحة المحفظة مدفا يضم كل الإعداد اللازم لبناء بيئة التداول مدفا الآلي.
بورتفوليو & # 8211؛ المحفظة هي الأساس لمنصة التداول مدفا وتتكون من نوعين من الأصول 1) الأصول المستهدفة التي نقوم من خلال بناء إشارة التداول، مهندس الحرف، واستخدامها في بناء فلتر مدفا 2) الأصول التوضيحية التي توفر التفسيرية بيانات للأصل المستهدف في بناء الفلتر متعدد المتغيرات. هنا، يمكن للمرء تحديد ما يصل إلى أربعة الأصول التفسيرية. إكسهانج & # 8211؛ تبادل الذي يتم تداول الأصول (وفقا لبكالوريا الدولية). أسيت تايب & # 8211؛ إذا كانت محفظة المدخلات هي مجموعة مختارة من الأسهم أو العقود الآجلة (العملات والخيارات قريبا لتكون متاحة). انتهاء الصلاحية & # 8211؛ إذا كان تداول العقود الآجلة، وهو تاريخ انتهاء العقد، معطى بعدد ستة أرقام من السنة ثم الشهر (على سبيل المثال، 201806 لشهر يونيو 2018). أسهم / عقود & # 8211؛ عدد الأسهم / العقود للتجارة (ويمكن أيضا أن يتغير هذا الرقم طوال يوم التداول من خلال لوحة رئيسية). تردد المراقبة & # 8211؛ في طريقة التداول المالي مدفا، ونحن ننظر في عينات عينات موحدة من بيانات السوق التي للقيام التداول (في ثوان). الخيارات هي 1، 2، 3، 5، 15، 30، و 60 دقيقة البيانات. الافتراضي هو 5 دقائق. داتا & # 8211؛ وبالنسبة للملاحظات اللحظية، يحدد طبيعة البيانات المستخرجة. تتضمن القيم الصالحة ترادس و ميدبوانت و بيد و أسك و BID_ASK. الافتراضي هو ميدبوانت البيانات التاريخية & # 8211؛ لتحديد عدد الأيام المستخدمة لتنزيل البيانات السابقة لحساب فلاتر مبدئي الأولية. وبطبيعة الحال سوف تأتي البيانات التاريخية في فترات اختيارها في تردد المراقبة.
بمجرد تعيين كافة القيم لحافظة مدفا، انقر فوق الزر سيت أند بيلد الذي سيبدأ أولا للتحقق مما إذا كانت القيم التي تم إدخالها صالحة وإذا كان الأمر كذلك، قم بإنشاء مجموعات البيانات الضرورية ل توز-إيمتريكا لتهيئة التداول. يجب أن يتم كل هذا في حين توز-إيمتريكا متصلا يب (لم يتم تعيين في وضع التداول ومع ذلك). إذا كان البناء ناجحا، سيتم رسم البيانات التاريخية للأصل المالي المستهدف المطلوب حتى آخر ملاحظة في ساعات التداول العادية في السوق على قماش الرسومات. سيتم حفظ البيانات التاريخية إلى ملف باسم (افتراضيا) & # 8220؛ lastSeriesData. dat & # 8221؛ وسوف تأتي البيانات في الأعمدة، حيث العمود الأول هو تاريخ / وقت الملاحظة، العمود الثاني هو سعر الأصول المستهدفة، والأعمدة المتبقية هي سجل عوائد الهدف والبيانات التفسيرية. و هذا هو، النظام هو الآن الإعداد لاستخدامها في التداول المالي. هذه القيم التي تم إدخالها في سيتوب مدفا بورتفوليو لن تضطر إلى تعيين مرة أخرى (إلا إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات على محفظة مدفا بالطبع).
مع الاستمرار في الضوابط والميزات الأخرى من توز-إمتريكا، مرة واحدة وقد تم تعيين محفظة، يمكن للمرء أن المضي قدما في تغيير أي من الإعدادات في لوحة التحكم التجارية الرئيسية. كل هذه الضوابط يمكن استخدامها / تعديل خلال اليوم بينما في وضع التداول مدفا الآلي. في الجانب الأيسر الأيسر من لوحة في لوحة التحكم الرئيسية (الشكل 5) من واجهة يتضمن مجموعة من الخيارات للميزات التالية:
الشكل 5 & # 8211؛ لوحة التحكم الرئيسية لاختيار و / أو تعديل جميع الخيارات خلال التداول خلال اليوم.
في حقل نص العقود / الأسهم، واحد يدخل كمية الأسهم (للأسهم) أو العقود (للمستقبل) أن واحد سوف تتداول على مدار اليوم. ويمكن تعديل ذلك خلال النهار في حين يتم تنشيط التداول الآلي، ومع ذلك، يجب أن يكون على يقين من أن في نهاية اليوم، والتوازن بين العقود المشتراة والقصيرة هو صفر، وإلا، فإنك خطر المخاطرة بعقود أو أسهم بين عشية وضحاها في المرحلة التالية يوم التداول. من الناحية النموذجية، يتم تعيين هذا في بداية قبل التداول الآلي يأخذ مكان وترك وحده. ملف إدخال البيانات لتحميل البيانات التاريخية. يحدد اسم هذا الملف حيث سيتم تخزين البيانات التاريخية المرتبطة محفظة مدفا التي شيدت. سوف تكون هناك حاجة إلى هذه البيانات التاريخية من أجل بناء مرشحات مدفا. بشكل افتراضي هذا هو & # 8220؛ lastSeriesData. dat & # 8221 ؛. عادة ما لا تحتاج إلى تعديل. تفعيل وقف الخسارة ووقف فقدان شريط التمرير، يمكن للمرء أن تشغيل / إيقاف وقف الخسارة ومبلغ وقف الخسارة. تحدد هذه القيمة كيف / حيث سيتم إيقاف وقف الخسارة بالنسبة للسعر الذي يتم شراؤه / بيعه ويعتمد تماما على الأصل المتداول. البحث الفاصل الذي يحدد كيف ومتى سيتم إجراء الصفقات عندما إشارة مدفا المحدد يؤدي عملية شراء / بيع. في حالة إيقاف التشغيل، سيتم إجراء المعاملة (أمر تحديد يحدده عرض السعر / الطلب) في الوقت المحدد الذي يتم فيه تشغيل إشارة الشراء / البيع بواسطة الفلتر. إذا تم تشغيله، فإن القيمة في حقل النص المجاور له تعطي عدد المرات (بالثواني) التي تبحث فيها الصفقة عن سعر أفضل لإجراء المعاملة. هذا البحث يعمل حتى الملاحظة التالية لمرشح مدفا. على سبيل المثال، إذا تم استخدام بيانات عودة 5 دقائق للقيام بالتداول، والبحث يبحث كل ن ثانية لمدة 5 دقائق للحصول على سعر أفضل لجعل المعاملة المعطاة. إذا كان في نهاية فترة 5 دقائق لم يتم العثور على سعر أفضل، يتم إجراء الصفقة في الطلب الحالي / سعر العرض. وقد تبين أن هذه الميزة مفيدة جدا خلال الأسواق الجانبية أو شديدة التقلب.
يتميز وسط لوحة التحكم الرئيسية بالأزرار الرئيسية لكل من الاتصال بالانفصال عن الوسطاء التفاعليين، بدء بيئة التداول الآلي مدفا، فضلا عن أزرار مريحة تستخدم لحظية شراء / بيع مشغلات التي تكمل النظام الآلي. كما تحتوي على زر تبديل تشغيل / إيقاف لتفعيل الصفقات الواردة في بيئة التداول الآلي مدفا. عند التحقق، سوف المعاملات وفقا للبيئة مدفا الآلي المضي قدما والانتقال إلى حساب يب. إذا تم إيقاف تشغيله، فإن بيانات بيانات السوق في الوقت الحقيقي والبيانات التاريخية سيستمر قراءتها في نظام توز-إمتريكا وسيتم حساب الإشارات وفقا للمرشحات تلقائيا، ولكن لن يتم إجراء أية معاملات / صفقات فعلية في حساب البكالوريا الدولية .
وأخيرا، على الجانب الأيمن من لوحة التحكم الرئيسية يتميز مربعات تحميل واختيار المرشح. هذه هي مرشحات مدفا التي يتم إنشاؤها باستخدام وحدة مدفا في إيمتريكا. واحدة ميزة مريحة ومفيدة من توز-إيمتريكا هو القدرة على الاستفادة من ما يصل إلى ثلاثة مرشحات مباشرة في الوقت الحقيقي بالتوازي والتبديل في أي لحظة معينة خلال ساعات السوق بين المرشحات. (مثل هذه الميزة يعزز القدرة على التكيف من التداول باستخدام مرشحات مدفا. I & # 8217 سوف نناقش أكثر حول هذا بمزيد من التفصيل قريبا). من أجل اختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحات في وقت واحد، وهناك لوحة اختيار مرشح (هو مبين في الزاوية اليمنى السفلى من الشكل 6 أدناه) عرض ثلاثة تشوزرز ملف منفصل وزر الاختيار المقابلة لكل مرشح. النقر على زر تحميل عامل تصفية ينتج مربع حوار ملف من أي واحد يختار مرشح (ملف *.cft التي تنتجها إيمتريكا). بعد تحميل الفلتر بشكل صحيح، يتم عرض اسم الفلتر في مربع النص إلى اليمين، ويتم تمكين زر الاختيار إلى اليمين عند النجاح. مع مرشحات متعددة تحميلها، لتحديد بين أي منهم، ببساطة انقر على زر الاختيار الخاصة بها وسيتم رسم إشارة المقابلة على قماش مؤامرة (على افتراض تم تحميل بيانات السوق في توز-إمتريكا باستخدام تحميل ملف بيانات السوق و / أو تم توصيله إلى يب توز لتغذية بيانات السوق الحية). ويظهر ذلك في الشكل 6.
الشكل 6 & # 8211؛ واجهة التداول الرئيسية توز-إيمتريكا يتميز العديد من خيارات التحكم لتصميم استراتيجيات التداول الآلي الخاصة بك مدفا.
وأخيرا، بمجرد إنشاء ملف البيانات التاريخي لمحفظة مدفا، تم إنشاء ما يصل إلى ثلاثة مرشحات للمحفظة ودخلت في صناديق اختيار المرشح، ويتم توصيل النظام إلى وسطاء التفاعلية عن طريق الضغط على زر الاتصال، والسوق ويمكن استخدام لوحة مؤامرة إشارة لتصور المكونات المختلفة التي يحتاج المرء لتحليل السوق، إشارة، وأداء بيئة التداول الآلي. في لوحة فقط أسفل ميزات قماش مؤامرة ومجموعة من خانات الاختيار و راديوبوتونس. عند الاتصال إلى يب وبدء التداول مدفا تم الضغط، يتم تحديث كافة البيانات والمؤامرات في الوقت الحقيقي تلقائيا على تردد مراقبة محددة مختارة في إعداد محفظة مدفا. إن األراضي المتاحة حاليا هي كما يلي:
الشكل 8 & # 8211؛ المؤامرات واجهة التداول. ميزات السعر، سجل العودة، والعائد التراكمي حساب، إشارة، وشراء / بيع خطوط، وتصل إلى اثنين من إشارات إضافية إضافية.
السعر & # 8211؛ المؤامرات في الوقت الحقيقي سعر الأصول يجري تداولها، في تردد المراقبة المحددة المختارة لمحفظة مدفا. لوغ-ريتورنس & # 8211؛ المؤامرات في الوقت الحقيقي سجل عوائد السعر، وهو البيانات التي يتم تصفيتها لبناء إشارة التداول. الحساب & # 8211؛ ويبين العوائد التراكمية التي ينتجها مرشح مدفا الذي يتم اختياره حاليا على مدى فترة البيانات الحالية والتاريخية (لاحظ أن هذا لا يعكس بالضرورة العوائد الفعلية التي حققتها الاستراتيجية في البكالوريا الدولية، فقط العوائد النظرية مع مرور الوقت إذا تم استخدام هذا المرشح المحدد) . شراء / بيع خطوط & # 8211؛ يعرض خطوط متقطعة حيث أن إشارة التداول مدفا أنتجت عملية شراء / بيع. الخطوط الخضراء هي إشارات شراء (دخلت موقف طويل) والخطوط الأرجواني هي بيع (دخلت موقف قصير). سيغنال & # 8211؛ مؤامرة إشارة في الوقت الحقيقي. عندما تصبح البيانات الجديدة المتاحة، يتم حساب إشارة تلقائيا و ريبلوتد في الوقت الحقيقي. هذا يعطي واحد القدرة على رصيقة عن كثب كيف الفلتر الحالي يتفاعل مع البيانات الواردة. أوكس سيغنال 1/2 & # 8211؛ (إن وجدت) قطع من الإشارات الأخرى المتاحة التي تنتجها (حتى اثنين) مرشحات أخرى شيدت ودخلت في النظام. لجعل أي من هذه الإشارات المساعدة إشارة التجارة الرئيسية ببساطة اختيار مرشح المرتبطة إشارة باستخدام أزرار الاختيار في لوحة اختيار المرشح.
جنبا إلى جنب مع هذه المؤامرات، لتتبع القيم المحددة لأي من هذه المؤامرات في أي وقت، حدد المؤامرة المطلوبة في منطقة المسار المسار من شريط لوحة. مرة واحدة يتم تحديدها، يتم عرض قيم محددة وأوقاتها / التواريخ الخاصة بهم في الزاوية اليسرى العليا من لوحة المؤامرة ببساطة عن طريق وضع مؤشر الماوس على لوحة المؤامرة. ثم يتم نقل الكرة تتبع صغيرة على طول مؤامرة محددة وفقا لحركات مؤشر الماوس.
مع لوحة الرسومات عرض الأداء في الوقت الحقيقي من كل مرشح، يمكن للمرء أن التبديل بسهولة بين مرشح تمرير الفرقة أو في الوقت المناسب (تمريرة منخفضة) مرشح وفقا لتغير ظروف السوق خلال اليوم. لإعطاء مثال على ذلك، لنفترض في ساعات التداول في الصباح الباكر هناك كمية عالية غير عادية من حجم دفع الاتجاه الصعودي أو سحب اتجاه هبوطي. في مثل هذه الظروف مرشح الترشيح هو أكثر ملاءمة بكثير، تكون قادرة على اتباع التباين الكبير في سجل عوائد أفضل بكثير من مرشح تمرير الفرقة يمكن. يمكن للمرء أن يستخلص من آثار مرشح الاتجاه في ساعات الصباح من السوق. بعد التداول الآلي باستخدام مرشح الاتجاه، مع حجم نشرها في الساعة الظهر، يمكن بعد ذلك تطبيق مرشح تمرير الفرقة من أجل استخراج والتجارة في دورات التردد المنخفض معينة في البيانات سجل العودة. نحو نهاية اليوم، مع حجم باستمرار التقاط، يمكن بعد ذلك اختيار مرشح الاتجاه مرة أخرى من أجل تتبع والتجارة أي حركة تتجه تلقائيا.
إنني بصدد إنشاء خوارزمية تلقائية إلى & # 8220؛ بذكاء & # 8221؛ التبديل بين المرشحات التي تم تحميلها وفقا لظروف السوق الفورية (مع تشغيل التحول الذي يتم تعيينه من حيث الحجم والتقلب، وإلا، في الوقت الراهن، يجب على المستخدم حاليا التبديل يدويا بين مرشحات مختلفة، إذا كان هذا التبديل على الإطلاق المطلوب (في معظم الحالات، أنا أفضل أن ترك مرشح واحد يعمل على مدار اليوم. لما كانت عملية الآلي، وأنا أفضل أن يكون الحد الأدنى (إن وجد) التفاعل مع البرنامج خلال النهار في حين أنها & # 8217؛ s في وضع التداول الآلي).
استنتاج.
وكما ذكرت سابقا، فإن المكونات الرئيسية ل توز-إمتريكا كانت مكتوبة بطريقة تكون قابلة للتكيف مع واجهات برمجة تطبيقات الوساطة / التداول الأخرى. الشرط الرئيسي الوحيد هو أن أبي إما أن تكون متاحة في جافا، أو على الأقل (ربما طرف ثالث؟) مغلفة المتاحة في جافا. ومع ذلك، هناك ثلاثة أنواع رئيسية فقط من النداءات العامة التي يتم تشغيلها آليا للوسيط المتصل 1) باسترجاع البيانات التاريخية لأي أصول (ق)، في أي وقت من الأوقات، على الأكثر شيوعا ترددات المراقبة (على سبيل المثال 1 دقيقة، 5 دقيقة، 10 دقيقة، وما إلى ذلك)، 2) الاشتراك في تغذية التلقائي للبيانات شريط / القراد لاسترداد أحدث أوهلك وعرض / طلب البيانات، وأخيرا 3) وضع النظام (شراء / بيع) للوسيط مع مختلف شروط أي أمر (الحد، وقف الخسارة، أمر السوق، الخ) لأي أصل معين.
إذا كنت ترغب في أن يكون قد بنيت توز-إيمتريكا لمنصة السمسرة / التداول الخاصة بك (بخلاف البكالوريا الدولية بالطبع) والشروط المذكورة أعلاه لل أبي يتم استيفاء، وأنا أكثر من سعداء ليتم التعاقد مع تعويض ثابت معين، ببساطة الحصول على في اتصال معي. إذا كنت مهتما رؤية مدى أداء النظام الآلي حتى الآن، المهتمة في المستقبل التعاون، أو أن تصبح عميلا من أجل استخدام منصة توز-إيمتريكا، لا تتردد في الاتصال بي كذلك.
شارك هذا:
ذات صلة.
آخر الملاحة.
ترك الرد إلغاء الرد.
لقد جئت إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق البحث جوجل من & # 8220؛ ألغو التداول في R & # 8221 ؛، ونظام إيمتريكا تبدو واعدة حقا، إلى جانب بالنسبة لي الجزء الأكثر إثارة للاهتمام هو تنفيذ R من مدفا وتوليد إشارة التداول، وهو الحل أن لدي الكثير من الإيمان كما ل & # 8220؛ محلية الصنع & # 8221؛ R هفت نظام التداول. وسوف أكتب لك رسالة بالبريد الالكتروني لمعرفة ما إذا كنت سعيدا للسماح لي أن تصبح واحدة من المشجعين إيمتريكا الخاص بك، 🙂

نظام التداول التكيفي في الوقت الحقيقي باستخدام البرمجة الوراثية QF5205: مواضيع في التمويل الكمي دوني لي نديم موشونيت.
تم النشر بواسطة داستين رويلانس تم تعديلها قبل 3 سنوات.
عروض مماثلة.
عرض حول موضوع: "نظام تداول تكيفي في الوقت الحقيقي باستخدام البرمجة الوراثية QF5205: موضوعات في التمويل الكمي دوني لي نديم موشونيت" - نص العرض:
1 نظام تداول تكيفي في الوقت الحقيقي باستخدام البرمجة الوراثية QF5205: موضوعات في التمويل الكمي دوني لي نديم موشونيت.
2 ملخص 1.Introduction 2.Genetic خوارزمية والبرمجة الوراثية 3.Trading نظام 4.Genetic برنامج 5.Results.
3 مقدمة يستخدم العديد من التجار قواعد التداول القائمة على المؤشرات ... ولكن قد يكونون خسارة (انظر الرسم البياني) الهدف المزدوج  إنشاء نظام من الصفقات وتحقيق الربح  محاكاة سلوك تاجر تقني الدافع: "هل يمكن للتاجر التقني تحقيق أرباح ؟ "و" هل ينبغي للتاجر التقني أو نظام التداول أن يتكيف مع ظروف السوق أم أنه من الأفضل استخدام نظام ثابت؟ "
4 مقدمة (2) النتائج باستخدام استراتيجية واحدة فقط، باكتستد على البيانات التاريخية. ستوشاستيك ستراتيغي: شراء عندما يعبر المؤشر علامة 20٪ من دون وبيع عندما يعبر علامة 70٪ من فوق. استراتيجية المتوسط ​​المتحرك البسيط: شراء عندما يتأخر بطء التأخير (50 يوم نظرة إلى الوراء) تأخر سريع (20 يوم نظرة إلى الوراء) من أسفل وبيع عندما العكس بالعكس.
5 المقدمة (3) استخدام استراتيجية مؤشر ستوكاستيك على أسهم سيا من 02/11/10 إلى 08/26/10. الخسارة هي 0.30 دولار.
6 مقدمة (4) باستخدام استراتيجية سما على الأسهم كيب من 02/11/10 إلى 08/26/10. الخسارة هي 0.27 $.
7 مقدمة (5) باستخدام غبوسد لمدة 3 أشهر بلومبرغ يمكن تلخيص مجموعة كاملة من الاستراتيجيات.
8 مقدمة (6) استخدام غبوسد لمدة 3 أشهر مكافئ سار.
9 الخوارزمية الجينية والبرمجة الجينية (1) غا هو نظام تكراري ... يهدف إلى إيجاد حلول شبه مثالية ... لمشاكل متعددة الأطراف ... من خلال تقليد عملية التطور القاعدة هي: بقاء الاطمئنان.
10 الخوارزمية الجينية والبرمجة الوراثية (2) يتكون تمثيل غا من سلاسل ثنائية ذات طول ثابت. مساحة البحث هي محدودة غا يحتاج إلى تهيئة ... ... عن طريق أخذ العينات العشوائية الفرق بين غا و غب هو أن غب يسمح طول السلسلة لتختلف داخل مساحة الحل.
11 نظام التداول: تحليل البيانات نفذت على الفور الفوركس القراد ل غبب / أوسد من كغ بيانات المصنع ومصدر في المستقبل من 1994 إلى 1997 سغ: تجمع من مختلف وسطاء الفوركس المستقبل المصدر: تغذية حية من أوميغا ترادستاتيون فائدة (البنوك الرئيسية أسعار العملات الأجنبية) حصلت على عطاءات وأسأل وتحويلها إلى منتصف البيانات المجمعة في أوهلك.
12 نظام التداول: البرمجيات تقليد تاجر التقنية أي يختار الاستراتيجيات الفنية من مجموعة واسعة من قواعد التداول شعبية غب مقرها اختيار المحرك المحرك اختيار مجموعات من هذه الاستراتيجيات إدارة النقد تصفية مخارج الاستراتيجيات عندما الخسائر> عتبة المعرفة من قبل كل عوائد استراتيجية باكتستد: الربح، كحد أقصى السحب، معدل ستيرلينغ المعدل، عدد الصفقات تؤخذ تكاليف المعاملة في الاعتبار مع انزلاق مختلفة اعتمادا على وقت التداول.
13 نظام التداول: البرمجيات.
14 نظام التداول: الاستراتيجيات 6 القواعد المستخدمة: المتوسطات المتحركة البسيطة كروسوفر، المتوسطات المتحركة التكيفية، اختراق القناة السعرية، مؤشر ستوكاستيك، مؤشر القوة النسبية، مؤشر قناة السلع 3 الموصلات: أند / أور / شور (00/01/10) استخدام ترددات مختلفة / تأخر استراتيجيات المرتبة من قبل نسبة ستيرلينغ (عندما تكون العودة إيجابية) أو عن طريق العودة المطلقة عندما سلبية.
15 البرنامج الجيني تمثيل استراتيجية. ويمكن تمثيل استراتيجية لدينا بيانيا.
16 برنامج وراثي (2) من فهم بياني للاستراتيجية، يمكننا أن نترجم إلى بنية استراتيجية. أو تمثيل سلسلة ثنائية.
17 برنامج وراثي (3) أو تمثيل سلسلة ثنائية.
18 برنامج وراثي (4) هذا أمر ضروري ونحن في نهاية المطاف بحاجة إلى تحويل استراتيجيتنا إلى سلسلة ثنائية ل غب لدينا للعمل. يمكن كتابة كل استراتيجية في شكل رول | كونديتيون | كونكتور | القاعدة | كونديتيون | كونكتور | ......... | عمل.
19 برنامج وراثي (5) من هناك، يمكننا تشكيل تمثيل السلسلة الثنائية لدينا غب. أي النظر في القاعدة "شراء إذا آما ترو و تسي فالس أو رسي ترو" سيتم تمثيلها في ثنائي كما، 1000011111.
20 برنامج وراثي (6) الآن مع كل استراتيجية تمثل سلسلة ثنائية، ونحن أداء ما يلي في كل التكرار. 1.Initialize السكان 2.Calculate اللياقة البدنية 3.Crossover 4.Mutate.
21 برنامج وراثي (7) نحن أولا السكان مع عدد معين من السلاسل التي سوف تمثل الاستراتيجيات التي سوف نستخدمها. 1.Assume هناك كحد أقصى من المؤشرات ك شملت والحد الأدنى من ي. قد نقوم بإنشاء قواعد من مجموع المؤشرات I. 2.Ginate U موحدة الزائفة العشوائية عدد صحيح المتغيرات V حيث 1.
عروض مماثلة.
الرسم البياني للرسوم البيانية الرسم البياني والرسوم البيانية الرسم البياني المتوسطات المتحركة.
1 فكس كويز التي أعدتها R N هيرف مدير البنك المركزي في الهند مومبي.
تحسين سرب الجسيمات (بسو)
مثال على مهمة كوانت في الصناعة المصرفية الكرواتية.
الخوارزميات الجينية الخوارزميات الوراثية تقليد عملية التحسين الطبيعي، الانتقاء الطبيعي في التطور. التي وضعتها جون هولاند في الجامعة.
سلسلة الندوة: اجتماع فريق العمل الذي أنشأته جامعة تونيا بول في هيرتفوردشاير جمعية التجارة والاستثمار 2018/14.
المستندة إلى السكان ميتاهوريستيكش الطبيعة مستوحاة تهيئة السكان يتم إنشاء عدد جديد من الحلول دمج السكان الجدد في.
معهد الاستثمار والتمويل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
فكس سلخ فروة الرأس تجارة بيت 4/7/2018.
1 غا التكيفي لأنظمة التصنيع المرنة متعددة الأهداف. يونس، H. غنيوا، S. أريبي uoguelph. ca.
تحليل الاتجاهات الفنية ريان ويكيرت. تقييم أسعار الأصول وشراء وبيع الأصول طرق التقييم ما هي الأسهم، متى؟ الأساسية.
نادي الاستثمار بويربوانت 3 بعض الأمور الهامة التي يجب أن نعرف جميعا .... فهم مفاهيمي من ... 4.Stochastics 5.Earnings للسهم نسبة 6.Beta.
سيرتش أند ريكورسيون CS221 - 2/23/09. قائمة البحث خوارزميات البحث الخطي: بحث بسيط من خلال البيانات غير المصنفة. الوقت التعقيد = O (ن) البحث الثنائي:
1 محاضرة 8: الخوارزميات الجينية المحتويات: تقليد الطبيعة خطوات الخوارزمية الآباء - Coosing - Reproduction - Muture أعمق في غا - Stochastic العالمي.
استخراج البيانات كس 341، ربيع 2007 الخوارزمية الجينية.
تقنية كروس أوفر جديدة في البرمجة الوراثية جانيت كليج مجموعة الأنظمة الذكية قسم الإلكترونيات.
1 الخوارزميات الجينية. كس النهج التقليدي اسأل خبير تكييف التصاميم الموجودة التجربة والخطأ.
الخوارزمية الوراثية للاختيار المتغير.
سيرتش أند ريكورسيون CS221 - 2/23/09. قائمة البحث خوارزميات البحث الخطي: بحث بسيط من خلال البيانات غير المصنفة. الوقت التعقيد = O (ن) البحث الثنائي:

نظام التداول التكيفي في الوقت الحقيقي باستخدام البرمجة الوراثية QF5205: مواضيع في التمويل الكمي دوني لي نديم موشونيت.
تم النشر بواسطة داستين رويلانس تم تعديلها قبل 3 سنوات.
عروض مماثلة.
عرض حول موضوع: "نظام تداول تكيفي في الوقت الحقيقي باستخدام البرمجة الوراثية QF5205: موضوعات في التمويل الكمي دوني لي نديم موشونيت" - نص العرض:
1 نظام تداول تكيفي في الوقت الحقيقي باستخدام البرمجة الوراثية QF5205: موضوعات في التمويل الكمي دوني لي نديم موشونيت.
2 ملخص 1.Introduction 2.Genetic خوارزمية والبرمجة الوراثية 3.Trading نظام 4.Genetic برنامج 5.Results.
3 مقدمة يستخدم العديد من التجار قواعد التداول القائمة على المؤشرات ... ولكن قد يكونون خسارة (انظر الرسم البياني) الهدف المزدوج  إنشاء نظام من الصفقات وتحقيق الربح  محاكاة سلوك تاجر تقني الدافع: "هل يمكن للتاجر التقني تحقيق أرباح ؟ "و" هل ينبغي للتاجر التقني أو نظام التداول أن يتكيف مع ظروف السوق أم أنه من الأفضل استخدام نظام ثابت؟ "
4 مقدمة (2) النتائج باستخدام استراتيجية واحدة فقط، باكتستد على البيانات التاريخية. ستوشاستيك ستراتيغي: شراء عندما يعبر المؤشر علامة 20٪ من دون وبيع عندما يعبر علامة 70٪ من فوق. استراتيجية المتوسط ​​المتحرك البسيط: شراء عندما يتأخر بطء التأخير (50 يوم نظرة إلى الوراء) تأخر سريع (20 يوم نظرة إلى الوراء) من أسفل وبيع عندما العكس بالعكس.
5 المقدمة (3) استخدام استراتيجية مؤشر ستوكاستيك على أسهم سيا من 02/11/10 إلى 08/26/10. الخسارة هي 0.30 دولار.
6 مقدمة (4) باستخدام استراتيجية سما على الأسهم كيب من 02/11/10 إلى 08/26/10. الخسارة هي 0.27 $.
7 مقدمة (5) باستخدام غبوسد لمدة 3 أشهر بلومبرغ يمكن تلخيص مجموعة كاملة من الاستراتيجيات.
8 مقدمة (6) استخدام غبوسد لمدة 3 أشهر مكافئ سار.
9 الخوارزمية الجينية والبرمجة الجينية (1) غا هو نظام تكراري ... يهدف إلى إيجاد حلول شبه مثالية ... لمشاكل متعددة الأطراف ... من خلال تقليد عملية التطور القاعدة هي: بقاء الاطمئنان.
10 الخوارزمية الجينية والبرمجة الوراثية (2) يتكون تمثيل غا من سلاسل ثنائية ذات طول ثابت. مساحة البحث هي محدودة غا يحتاج إلى تهيئة ... ... عن طريق أخذ العينات العشوائية الفرق بين غا و غب هو أن غب يسمح طول السلسلة لتختلف داخل مساحة الحل.
11 نظام التداول: تحليل البيانات نفذت على الفور الفوركس القراد ل غبب / أوسد من كغ بيانات المصنع ومصدر في المستقبل من 1994 إلى 1997 سغ: تجمع من مختلف وسطاء الفوركس المستقبل المصدر: تغذية حية من أوميغا ترادستاتيون فائدة (البنوك الرئيسية أسعار العملات الأجنبية) حصلت على عطاءات وأسأل وتحويلها إلى منتصف البيانات المجمعة في أوهلك.
12 نظام التداول: البرمجيات تقليد تاجر التقنية أي يختار الاستراتيجيات الفنية من مجموعة واسعة من قواعد التداول شعبية غب مقرها اختيار المحرك المحرك اختيار مجموعات من هذه الاستراتيجيات إدارة النقد تصفية مخارج استراتيجيات عندما الخسائر> عتبة المعرفة من قبل كل عوائد استراتيجية باكتستد: الربح، كحد أقصى السحب، معدل ستيرلينغ المعدل، عدد الصفقات تؤخذ تكاليف المعاملة في الاعتبار مع انزلاق مختلفة اعتمادا على وقت التداول.
13 نظام التداول: البرمجيات.
14 نظام التداول: الاستراتيجيات 6 القواعد المستخدمة: المتوسطات المتحركة البسيطة كروسوفر، المتوسطات المتحركة التكيفية، اختراق القناة السعرية، مؤشر ستوكاستيك، مؤشر القوة النسبية، مؤشر قناة السلع 3 الموصلات: أند / أور / شور (00/01/10) استخدام ترددات مختلفة / تأخر استراتيجيات المرتبة من قبل نسبة ستيرلينغ (عندما تكون العودة إيجابية) أو عن طريق العودة المطلقة عندما سلبية.
15 البرنامج الجيني تمثيل استراتيجية. ويمكن تمثيل استراتيجية لدينا بيانيا.
16 برنامج وراثي (2) من فهم بياني للاستراتيجية، يمكننا أن نترجم إلى بنية استراتيجية. أو تمثيل سلسلة ثنائية.
17 برنامج وراثي (3) أو تمثيل سلسلة ثنائية.
18 برنامج وراثي (4) هذا أمر ضروري ونحن في نهاية المطاف بحاجة إلى تحويل استراتيجيتنا إلى سلسلة ثنائية ل غب لدينا للعمل. يمكن كتابة كل استراتيجية في شكل رول | كونديتيون | كونكتور | القاعدة | كونديتيون | كونكتور | ......... | عمل.
19 برنامج وراثي (5) من هناك، يمكننا تشكيل تمثيل السلسلة الثنائية لدينا غب. أي النظر في القاعدة "شراء إذا آما ترو و تسي فالس أو رسي ترو" سيتم تمثيلها في ثنائي كما، 1000011111.
20 برنامج وراثي (6) الآن مع كل استراتيجية تمثل سلسلة ثنائية، ونحن أداء ما يلي في كل التكرار. 1.Initialize population 2.Calculate Fitness 3.Crossover 4.Mutate.
21 Genetic Program(7) We initial the population with a certain number of strings which will represents the strategies we will use. 1.Assume there are a maximum of k included indicators and a minimum of j. We may construct rules from a total of I indicators. 2.Generate U uniform pseudo-random integer variables V where 1.
عروض مماثلة.
Bar Charts Point and Figure Charts Moving Averages.
1 FX QUIZ PREPARED BY R N HIRVE CHIEF MANAGER CENTRAL BANK OF INDIA MUMBAI.
Particle Swarm Optimization (PSO)
An Example of Quant’s Task in Croatian Banking Industry.
Genetic Algorithms Genetic algorithms imitate natural optimization process, natural selection in evolution. Developed by John Holland at the University.
Seminar Series: Trading Team meet up Created by Tunia Paul University of Hertfordshire Trading & Investment Society 2018/14.
Population-based metaheuristics Nature-inspired Initialize a population A new population of solutions is generated Integrate the new population into the.
Investment and finance Institute Arab Academy for Science and Technology & Maritime Transport.
FX Scalping Trading Pitt 4/7/2018.
1 An Adaptive GA for Multi Objective Flexible Manufacturing Systems A. Younes, H. Ghenniwa, S. Areibi uoguelph. ca.
Analysis of Technical Trends Ryan Weikert. Asset Valuation Pricing, Buying, and Selling of Assets Methods of Appraisal What stocks, when? Fundamental.
Investment Club PowerPoint 3 Some important things we should all know …. Conceptual Understanding of … 4.Stochastics 5.Earnings per Share ratio 6.Beta.
Search and Recursion CS221 – 2/23/09. List Search Algorithms Linear Search: Simple search through unsorted data. Time complexity = O(n) Binary Search:
1 Lecture 8: Genetic Algorithms Contents : Miming nature The steps of the algorithm – Coosing parents – Reproduction – Mutation Deeper in GA – Stochastic Universal.
Data Mining CS 341, Spring 2007 Genetic Algorithm.
A new crossover technique in Genetic Programming Janet Clegg Intelligent Systems Group Electronics Department.
1 Genetic Algorithms. CS The Traditional Approach Ask an expert Adapt existing designs Trial and error.

Hybrid Signal Extraction, Forecasting, and Financial Trading.
iMetrica: Econometrics and Financial Trading Strategies.
TWS-iMetrica: The Automated Intraday Financial Trading Interface Using Adaptive Multivariate Direct Filtering.
Figure 1: The TWS-iMetrica automated financial trading platform. Featuring fast performance optimization, analysis, and trading design features unique to iMetrica for building direct real-time filters to generate automated trading signals for nearly any tradeable financial asset. The system was built using Java, C, and the Interactive Brokers IB API in Java.
المقدمة.
I realize that I’ve been MIA ( missing in action for non-anglophones) the past three months on this blog, but I assure you there has been good reason for my long absence. Not only have I developed a large slew of various optimization, analysis, and statistical tools in iMetrica for constructing high-performance financial trading signals geared towards intraday trading which I will (slowly) be sharing over the next several months (with some of the secret-sauce-recipes kept to myself and my current clients of course), but I have also built, engineered, tested, and finally put into commission on a daily basis the planet’s first automated financial trading platform completely based on the recently developed FT-AMDFA (adaptive multivariate direct filtering approach for financial trading). I introduce to you iMetrica’s little sister, TWS-iMetrica.
Coupled with the original software I developed for hybrid econometrics, time series analysis, signal extraction, and multivariate direct filter engineering called iMetrica, the TWS-iMetrica platform was built in a way to provide an easy to use yet powerful, adaptive, versatile, and automated trading machine for intraday financial trading with a variety of options for building your own day trading strategies using MDFA based on your own financial priorities. Being written completely in Java and gnu c, the TWS-iMetrica system currently uses the Interactive Brokers (IB) trading workstation (TWS) Java API in order to construct the automated trades, connect to the necessary historical data feeds, and provide a variety of tick data. Thus in order to run, the system will require an activated IB trading account. However, as I discuss in the conclusion of this article, the software was written in a way to be seamlessly adapted to any other brokerage/trading platform API, as long as the API is available in Java or has Java wrappers available.
The steps for setting up and building an intraday financial trading environment using iMetrica + TWS-iMetrica are easy. There are four of them. No technical analysis indicator garbage is used here, no time domain methodologies, or stochastic calculus. TWS-iMetrica is based completely on the frequency domain approach to building robust real-time multivariate filters that are designed to extract signals from tradable financial assets at any fixed observation of frequencies (the most commonly used in my trading experience with FT-AMDFA being 5, 15, 30, or 60 minute intervals). What makes this paradigm of financial trading versatile is the ability to construct trading signals based on your own trading priorities with each filter designed uniquely for a targeted asset to be traded. With that being said, the four main steps using both iMetrica and TWS-iMetrica are as follows:
The first step to building an intraday trading environment is to construct what I call an MDFA portfolio (which I’ll define in a brief moment). This is achieved in the TWS-iMetrica interface that is endowed with a user-friendly portfolio construction panel shown below in Figure 4. With the desired MDFA portfolio, selected, one then proceeds in connecting TWS-iMetrica to IB by simply pressing the Connect button on the interface in order to download the historical data (see Figure 3). With the historical data saved, the iMetrica software is then used to upload the saved historical data and build the filters for the given portfolio using the MDFA module in iMetrica (see Figure 2). The filters are constructed using a sequence of proprietary MDFA optimization and analysis tools. Within the iMetrica MDFA module, three different types of filters can be built 1) a trend filter that extracts a fast moving trend 2) a band-pass filter for extracting local cycles, and 3) A multi-bandpass filter that extracts both a slow moving trend and local cycles simultaneously. Once the filters are constructed and saved in a file (a. cft file), the TWS-iMetrica system is ready to be used for intrady trading using the newly constructed and optimized filters (see Figure 6).
Figure 2: The iMetrica MDFA module for constructing the trading filters. Features dozens of design, analysis, and optimization components to fit the trading priorities of the user and is used in conjunction with the TWS-iMetrica interface.
In the remaining part of this article, I give an overview of the main features of the TWS-iMetrica software and how easily one can create a high-performing automated trading strategy that fits the needs of the user.
The TWS-iMetrica Interface.
The main TWS-iMetrica graphical user interface is composed of several components that allow for constructing a multitude of various MDFA intraday trading strategies, depending on one’s trading priorities. Figure 3 shows the layout of the GUI after first being launched. The first component is the top menu featuring TWS System, some basic TWS connection variables which, in most cases, these variables are left in their default mode, and the Portfolio menu. To access the main menu for setting up the MDFA trading environment, click Setup MDFA Portfolio under the Portfolio menu. Once this is clicked, a panel is displayed (shown in Figure 4) featuring the required a priori parameters for building the MDFA trading environment that should all be filled before MDFA filter construction and trading is to take place. The parameters and their possible values are given below Figure 4.
Figure 3 – The TWS-iMetrica interface when first launched and everything blank.
الشكل 4 & # 8211؛ The Setup MDFA Portfolio panel featuring all the setting necessary to construct the automated trading MDFA environment.
Portfolio – The portfolio is the basis for the MDFA trading platform and consists of two types of assets 1) The target asset from which we construct the trading signal, engineer the trades, and use in building the MDFA filter 2) The explanatory assets that provide the explanatory data for the target asset in the multivariate filter construction. Here, one can select up to four explanatory assets. Exchange – The exchange on which the assets are traded (according to IB). Asset Type – If the input portfolio is a selection of Stocks or Futures (Currencies and Options soon to be available). Expiration – If trading Futures , the expiration date of the contract, given as a six digit number of year then month (e. g. 201806 for June 2018). Shares/Contracts – The number of shares/contracts to trade (this number can also be changed throughout the trading day through the main panel). Observation frequency – In the MDFA financial trading method, we consider uniformly sampled observations of market data on which to do the trading (in seconds). The options are 1, 2, 3, 5, 15, 30, and 60 minute data. The default is 5 minutes. Data – For the intraday observations, determines the nature of data being extracted. Valid values include TRADES, MIDPOINT, BID, ASK, and BID_ASK. The default is MIDPOINT Historical Data – Selects how many days are used to for downloading the historical data to compute the initial MDFA filters. The historical data will of course come in intervals chosen in the observation frequency .
Once all the values have been set for the MDFA portfolio, click the Set and Build button which will first begin to check if the values entered are valid and if so, create the necessary data sets for TWS-iMetrica to initialize trading. This all must be done while TWS-iMetrica is connected to IB (not set in trading mode however). If the build was successful, the historical data of the desired target financial asset up to the most recent observation in regular market trading hours will be plotted on the graphics canvas. The historical data will be saved to a file named (by default) “lastSeriesData. dat” and the data will be come in columns, where the first column is the date/time of the observation, the second column is the price of the target asset, and remaining columns are log-returns of the target and explanatory data. And that’s it, the system is now setup to be used for financial trading. These values entered in the Setup MDFA Portfolio will never have to be set again (unless changes to the MDFA portfolio are needed of course).
Continuing on to the other controls and features of TWS-iMetrica, once the portfolio has been set, one can proceed to change any of the settings in main trading control panel . All these controls can be used/modified intraday while in automated MDFA trading mode. In the left most side of the panel at the main control panel (Figure 5) of the interface includes a set of options for the following features:
الشكل 5 & # 8211؛ The main control panel for choosing and/or modifying all the options during intraday trading.
In contracts/shares text field, one enters the amount of share (for stocks) or contracts (for futures) that one will trade throughout the day. This can be adjusted during the day while the automated trading is activated, however, one must be certain that at the end of the day, the balance between bought and shorted contracts is zero, otherwise, you risk keeping contracts or shares overnight into the next trading day. Typically, this is set at the beginning before automated trading takes place and left alone. The data input file for loading historical data. The name of this file determines where the historical data associated with the MDFA portfolio constructed will be stored. This historical data will be needed in order to build the MDFA filters. By default this is “lastSeriesData. dat”. Usually this doesn’t need to be modified. The stop-loss activation and stop-loss slider bar, one can turn on/off the stop-loss and the stop-loss amount. This value determines how/where a stop-loss will be triggered relative to the price being bought/sold at and is completely dependent on the asset being traded. The interval search that determines how and when the trades will be made when the selected MDFA signal triggers a buy/sell transaction. If turned off, the transaction (a limit order determined by the bid/ask) will be made at the exact time that the buy/sell signal is triggered by the filter. If turned on, the value in the text field next to it gives how often (in seconds) the trade looks for a better price to make the transaction. This search runs until the next observation for the MDFA filter. For example, if 5 minute return data is being used to do the trading, the search looks every n seconds for 5 minutes for a better price to make the given transaction. If at the end of the 5 minute period no better price has been found, the transaction is is made at the current ask/bid price. This feature has been shown to be quite useful during sideways or highly volatile markets.
The middle of the main control panel features the main buttons for both connecting to disconnecting from Interactive Brokers, initiating the MDFA automated trading environment, as well as convenient buttons used for instantaneous buy/sell triggers that supplement the automated system. It also features an on/off toggle button for activating the trades given in the MDFA automated trading environment. When checked on, transactions according to the automated MDFA environment will proceed and go through to the IB account. If turned off, the real-time market data feeds and historical data will continue to be read into the TWS-iMetrica system and the signals according to the filters will be automatically computed, but no actual transactions/trades into the IB account will be made.
Finally, on the right hand side of the main control panel features the filter uploading and selection boxes. These are the MDFA filters that are constructed using the MDFA module in iMetrica. One convenient and useful feature of TWS-iMetrica is the ability to utilize up to three direct real-time filters in parallel and to switch at any given moment during market hours between the filters. (Such a feature enhances the adaptability of the trading using MDFA filters. I’ll discuss more about this in further detail shortly). In order to select up to three filters simultaneously, there is a filter selection panel (shown in bottom right corner of Figure 6 below) displaying three separate file choosers and a radio button corresponding to each filter. Clicking on the filter load button produces a file dialog box from which one selects a filter (a *.cft file produced by iMetrica). Once the filter is loaded properly, on success, the name of the filter is displayed in the text box to the right, and the radio button to the left is enabled. With multiple filters loaded, to select between any of them, simply click on their respective radio button and the corresponding signal will be plotted on the plot canvas (assuming market data has been loaded into the TWS-iMetrica using the market data file upload and/or has been connected to the IB TWS for live market data feeds). This is shown in Figure 6.
Figure 6 – The TWS-iMetrica main trading interface features many control options to design your own automated MDFA trading strategies.
And finally, once the historical data file for the MDFA portfolio has been created, up to three filters have been created for the portfolio and entered in the filter selection boxes, and the system is connected to Interactive Brokers by pressing the Connect button, the market and signal plot panel can then be used for visualizing the different components that one will need for analyzing the market, signal, and performance of the automated trading environment. In the panel just below the plot canvas features and array of checkboxes and radiobuttons. When connected to IB and the Start MDFA Trading has been pressed, all the data and plots are updated in real-time automatically at the specific observation frequency selected in the MDFA Portfolio setup. The currently available plots are as follows:
Figure 8 – The plots for the trading interface. Features price, log-return, account cumulative returns, signal, buy/sell lines, and up to two additional auxiliary signals.
Price – Plots in real-time the price of the asset being traded, at the specific observation frequency selected for the MDFA portfolio. Log-returns – Plots in real-time the log-returns of the price, which is the data that is being filtered to construct the trading signal. Account – Shows the cumulative returns produced by the currently chosen MDFA filter over the current and historical data period (note that this does not necessary reflect the actual returns made by the strategy in IB, just the theoretical returns over time if this particular filter had been used). Buy/Sell lines – Shows dashed lines where the MDFA trading signal has produced a buy/sell transaction. The green lines are the buy signals (entered a long position) and magenta lines are the sell (entered a short position). Signal – The plot of the signal in real-time. When new data becomes available, the signal is automatically computed and replotted in real-time. This gives one the ability to closely monitory how the current filter is reacting to the incoming data. Aux Signal 1/2 – (If available) Plots of the other available signals produced by the (up to two) other filters constructed and entered in the system. To make either of these auxillary signals the main trading signal simply select the filter associated with the signal using the radio buttons in the filter selection panel.
Along with these plots, to track specific values of any of these plots at anytime, select the desired plot in the Track Plot region of the panel bar. Once selected, specific values and their respective times/dates are displayed in the upper left corner of the plot panel by simply placing the mouse cursor over the plot panel. A small tracking ball will then be moved along the specific plot in accordance with movements by the mouse cursor.
With the graphics panel displaying the performance in real-time of each filter, one can seamlessly switch between a band-pass filter or a timely trend (low-pass) filter according to the changing intraday market conditions. To give an example, suppose at early morning trading hours there is an unusual high amount of volume pushing an uptrend or pulling a downtrend. In such conditions a trend filter is much more appropriate, being able to follow the large-variation in log-returns much better than a band-pass filter can. One can glean from the effects of the trend filter on the morning hours of the market. After automated trading using the trend filter, with the volume diffusing into the noon hour, the band-pass filter can then be applied in order to extract and trade at certain low frequency cycles in the log-return data. Towards the end of the day, with volume continuously picking up, the trend filter can then be selected again in order to track and trade any trending movement automatically.
I am in the process of currently building an automated algorithm to “intelligently” switch between the uploaded filters according to the instantaneous market conditions (with triggering of the switching being set by volume and volatility. Otherwise, for the time being, currently the user must manually switch between different filters, if such switching is at all desired (in most cases, I prefer to leave one filter running all day. Since the process is automated, I prefer to have minimal (if any) interaction with the software during the day while it’s in automated trading mode).
استنتاج.
As I mentioned earlier, the main components of the TWS-iMetrica were written in a way to be adaptable to other brokerage/trading APIs. The only major condition is that the API either be available in Java, or at least have (possibly third-party?) wrappers available in Java. That being said, there are only three main types of general calls that are made automated to the connected broker 1) retrieve historical data for any asset(s), at any given time, at most commonly used observation frequencies (e. g. 1 min, 5 min, 10 min, etc.), 2) subscribe to automatic feed of bar/tick data to retrieve latest OHLC and bid/ask data, and finally 3) Place an order (buy/sell) to the broker with different any order conditions (limit, stop-loss, market order, etc.) for any given asset.
If you are interested in having TWS-iMetrica be built for your particular brokerage/trading platform (other than IB of course) and the above conditions for the API are met, I am more than happy to be hired at certain fixed compensation, simply get in contact with me. If you are interested seeing how well the automated system has performed thus far, interested in future collaboration, or becoming a client in order to use the TWS-iMetrica platform, feel free to contact me as well.
شارك هذا:
ذات صلة.
آخر الملاحة.
ترك الرد إلغاء الرد.
I come across to your weblog by google search of “algo trading in R”, the iMetrica system looks really promising, besides for me the most interesting part is R implementation of MDFA and trading signal generation, which is the solution that I hold lot of faith as for “home-made” R based HFT trading system. I will write you an email to see if you are happy to let me become one of your iMetrica fans, 🙂

Adaptive-trading-system java

سحب طلبات 0.
تاريخ جيثب اليوم.
جيثب هي موطن لأكثر من 20 مليون مطورين يعملون معا لاستضافة ومراجعة التعليمات البرمجية، وإدارة المشاريع، وبناء البرمجيات معا.
استنساخ مع هتبس.
استخدام جيت أو الخروج مع سفن باستخدام ورل على شبكة الإنترنت.
&نسخ؛ 2018 جيثب، Inc. شروط الخصوصية تعليمات حالة الأمان.
لا يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في الوقت الحالي.
لقد سجلت الدخول باستخدام علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة. لقد سجلت الخروج في علامة تبويب أو نافذة أخرى. أعد التحميل لتحديث الجلسة.